PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVY с ALTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVY с ALTY

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

CVY (Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF) and ALTY (Global X Alternative Income ETF) are both exchange-traded funds - CVY is a Diversified Portfolio fund tracking the Zacks Multi-Asset Income Index, while ALTY is a Global Allocation fund tracking the Indxx SuperDividend Alternatives Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CVY returned 8.96%/yr vs 6.21%/yr for ALTY. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CVY charges 1.21%/yr vs 0.50%/yr for ALTY.

Доходность

Сравнение доходности CVY и ALTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF (CVY) и Global X Alternative Income ETF (ALTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVY показывает доходность 10.45%, что значительно выше, чем у ALTY с доходностью 6.79%. За последние 10 лет акции CVY превзошли акции ALTY по среднегодовой доходности: 8.96% против 6.21% соответственно.

CVY

1 день
0.94%
1 месяц
3.26%
С начала года
10.45%
6 месяцев
9.84%
1 год
18.64%
3 года*
15.39%
5 лет*
7.49%
10 лет*
8.96%

ALTY

1 день
0.41%
1 месяц
1.22%
С начала года
6.79%
6 месяцев
7.29%
1 год
15.76%
3 года*
11.36%
5 лет*
5.27%
10 лет*
6.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVY и ALTY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVY
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF		10.45%11.00%10.28%17.87%-9.27%25.31%-10.56%25.97%-10.77%15.91%
ALTY
Global X Alternative Income ETF		6.79%11.07%10.88%10.58%-11.92%23.08%-12.82%21.44%-6.18%10.82%

Correlation

The correlation between CVY and ALTY is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2015 г.

0.64

The correlation between CVY and ALTY has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF

Global X Alternative Income ETF

Часто сравнивают с CVY:
CVY с QQQCVY с VYMCVY с SPYCVY с VOOCVY с VTICVY с VGTCVY с IWY
Часто сравнивают с ALTY:
ALTY с GWPAXALTY с SDEMALTY с DFEALTY с MVRLALTY с SPYALTY с RFEMALTY с DIV

Доходность на риск

CVY vs. ALTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVY
Ранг доходности на риск CVY: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVY: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVY: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVY: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVY: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVY: 5454
Ранг коэф-та Мартина
ALTY
Ранг доходности на риск ALTY: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTY: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTY: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTY: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTY: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTY: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVY c ALTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF (CVY) и Global X Alternative Income ETF (ALTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CVYALTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
2.66

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
3.73

-1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.52

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

3.57

-1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.22

16.46

-8.23

CVY vs. ALTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVY на текущий момент составляет 1.65, что ниже коэффициента Шарпа ALTY равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVY и ALTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CVY и ALTY

Максимальная просадка CVY за все время составила -66.86%, что больше максимальной просадки ALTY в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVY и ALTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVYALTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.86%

-51.47%

-15.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.43%

-4.34%

-3.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.79%

-10.08%

-6.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.58%

-18.48%

-3.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.47%

-51.47%

+1.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.40%

-6.73%

-3.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

0.94%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности CVY и ALTY

Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF (CVY) имеет более высокую волатильность в 3.13% по сравнению с Global X Alternative Income ETF (ALTY) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что CVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVYALTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

1.61%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.89%

4.43%

+3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.04%

5.82%

+5.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

10.61%

+5.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.55%

16.57%

+2.98%

Сравнение комиссий CVY и ALTY

CVY берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии ALTY в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVY и ALTY

Дивидендная доходность CVY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности ALTY в 7.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALTY
Global X Alternative Income ETF		7.43%7.50%7.88%7.31%7.66%6.88%9.20%8.74%8.49%7.52%8.20%4.21%
CVY
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF		3.65%3.99%4.07%4.41%5.18%2.37%3.40%3.22%4.44%3.94%4.50%5.89%

Часто задаваемые вопросы

CVY and ALTY have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CVY has higher volatility (3.13%) compared to ALTY (1.61%). In terms of maximum drawdown, CVY dropped -66.86% vs ALTY's -51.47%.

On 10-year performance, CVY leads with 8.96% vs 6.21% for ALTY. On fees, ALTY is cheaper at 0.50% per year. On volatility, ALTY has been the lower-risk option at 1.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CVY has performed better with a 8.96% return vs 6.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ALTY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.21% for CVY.

ALTY has the higher dividend yield at 7.43%, compared with 3.65% for CVY.

CVY is categorized as Diversified Portfolio, while ALTY is Global Allocation. CVY tracks Zacks Multi-Asset Income Index, while ALTY tracks Indxx SuperDividend Alternatives Index. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 1.21% for CVY and 0.50% for ALTY.

ALTY currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVY и ALTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор