Сравнение CVX с SGSOY
CVX (Chevron Corporation) and SGSOY (SGS SA) are both stocks. CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while SGSOY operates in Consulting Services (Industrials). Over the past 10 years, CVX returned 10.94%/yr vs 6.15%/yr for SGSOY. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CVX и SGSOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVX показывает доходность 25.18%, что значительно выше, чем у SGSOY с доходностью 2.07%. За последние 10 лет акции CVX превзошли акции SGSOY по среднегодовой доходности: 10.94% против 6.15% соответственно.
CVX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 25.18%
- 6 месяцев
- 27.20%
- 1 год
- 34.55%
- 3 года*
- 10.25%
- 5 лет*
- 16.33%
- 10 лет*
- 10.94%
SGSOY
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 3.42%
- С начала года
- 2.07%
- 6 месяцев
- 6.37%
- 1 год
- 10.93%
- 3 года*
- 9.92%
- 5 лет*
- 1.45%
- 10 лет*
- 6.15%
Сравнение доходности по годам CVX и SGSOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 25.18% | 10.10% | 1.29% | -13.63% | 58.46% | 46.24% | -25.95% | 15.27% | -9.75% | 10.59% |
SGSOY SGS SA | 2.07% | 19.14% | 20.15% | -4.05% | -29.29% | 16.08% | 12.53% | 23.36% | -12.00% | 35.62% |
Correlation
The correlation between CVX and SGSOY is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г. | 0.29 |
The correlation between CVX and SGSOY shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CVX:
$371.80B
SGSOY:
$21.59B
CVX:
$5.75
SGSOY:
CHF 0.65
CVX:
32.54
SGSOY:
13.72
CVX:
3.17
SGSOY:
7.42
CVX:
1.93
SGSOY:
1.25
CVX:
2.02
SGSOY:
19.09
CVX:
$185.89B
SGSOY:
CHF 13.71B
CVX:
$47.27B
SGSOY:
CHF 8.66B
CVX:
$40.44B
SGSOY:
CHF 2.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVX vs. SGSOY — Ранг доходности на риск
CVX
SGSOY
Сравнение CVX c SGSOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chevron Corporation (CVX) и SGS SA (SGSOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVX | SGSOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.11 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 0.61 | +1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.10 | 1.78 | +4.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CVX и SGSOY
Максимальная просадка CVX за все время составила -55.77%, примерно равная максимальной просадке SGSOY в -53.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVX и SGSOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVX | SGSOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.77% | -53.49% | -2.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.99% | -17.90% | +3.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.64% | -23.22% | +2.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.95% | -36.92% | +11.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.77% | -36.92% | -18.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.52% | -7.60% | -2.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.39% | -12.25% | +0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.68% | 6.17% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVX и SGSOY
Chevron Corporation (CVX) имеет более высокую волатильность в 7.62% по сравнению с SGS SA (SGSOY) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что CVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGSOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVX | SGSOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.62% | 4.83% | +2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.86% | 15.23% | +2.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.06% | 20.80% | +1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.15% | 22.85% | +2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.16% | 21.44% | +7.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVX и SGSOY
Дивидендная доходность CVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности SGSOY в 3.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 3.73% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
SGSOY SGS SA | 3.67% | 3.19% | 3.64% | 3.96% | 3.72% | 2.52% | 1.61% | 1.69% | 2.10% | 4.35% | 5.56% | 2.04% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CVX и SGSOY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chevron Corporation и SGS SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CVX и SGSOY
CVX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.55B при выручке в 47.56B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.
SGSOY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SGS SA сообщила о валовой прибыли в 1.32B при выручке в 3.49B, что соответствует валовой рентабельности в 37.9%.
CVX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24B при выручке в 47.56B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
SGSOY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SGS SA сообщила об операционной прибыли в 561.32M при выручке в 3.49B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
CVX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 47.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
SGSOY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SGS SA сообщила о чистой прибыли в 351.08M при выручке в 3.49B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
Часто задаваемые вопросы
CVX and SGSOY have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVX has higher volatility (7.62%) compared to SGSOY (4.83%). In terms of maximum drawdown, CVX dropped -55.77% vs SGSOY's -53.49%.
CVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVX и SGSOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор