Сравнение CVX с OR.PA
CVX (Chevron Corporation) and OR.PA (L'Oréal S.A.) are both stocks. CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while OR.PA operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, CVX returned 10.98%/yr vs 10.21%/yr for OR.PA. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CVX и OR.PA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CVX торгуется в USD, в то время как OR.PA торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения OR.PA были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CVX показывает доходность 26.53%, что значительно выше, чем у OR.PA с доходностью 1.98%. За последние 10 лет акции CVX превзошли акции OR.PA по среднегодовой доходности: 10.98% против 10.21% соответственно.
CVX
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 5.15%
- С начала года
- 26.53%
- 6 месяцев
- 29.68%
- 1 год
- 40.62%
- 3 года*
- 10.57%
- 5 лет*
- 16.60%
- 10 лет*
- 10.98%
OR.PA
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 1.98%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 1.07%
- 3 года*
- 1.52%
- 5 лет*
- 0.39%
- 10 лет*
- 10.21%
Сравнение доходности по годам CVX и OR.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 26.53% | 10.10% | 1.29% | -13.63% | 58.46% | 46.24% | -25.95% | 15.27% | -9.75% | 10.59% |
OR.PA L'Oréal S.A. | 1.98% | 23.85% | -27.74% | 41.34% | -23.72% | 26.49% | 29.83% | 30.73% | 5.66% | 23.95% |
Correlation
The correlation between CVX and OR.PA is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2007 г. | 0.24 |
The correlation between CVX and OR.PA shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVX vs. OR.PA — Ранг доходности на риск
CVX
OR.PA
Сравнение CVX c OR.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chevron Corporation (CVX) и L'Oréal S.A. (OR.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVX | OR.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.02 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | -0.00 | +2.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | -0.01 | +7.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVX | OR.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | -0.00 | +1.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.01 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.41 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.34 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок CVX и OR.PA
Максимальная просадка CVX за все время составила -55.77%, примерно равная максимальной просадке OR.PA в -58.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVX и OR.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVX | OR.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.77% | -58.39% | +2.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.99% | -15.68% | +1.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.64% | -32.57% | +11.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.95% | -38.89% | +13.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.77% | -38.89% | -16.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.56% | -10.08% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.39% | -11.54% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.53% | 8.05% | -2.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVX и OR.PA
Chevron Corporation (CVX) и L'Oréal S.A. (OR.PA) имеют волатильность 7.14% и 7.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVX | OR.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.14% | 7.20% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.78% | 20.57% | -2.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.97% | 26.40% | -4.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.13% | 26.87% | -1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.16% | 24.23% | +4.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVX и OR.PA
Дивидендная доходность CVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности OR.PA в 1.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 3.69% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
OR.PA L'Oréal S.A. | 1.94% | 1.91% | 1.93% | 1.33% | 1.44% | 0.96% | 1.24% | 1.46% | 1.76% | 1.78% | 1.79% | 1.74% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CVX и OR.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chevron Corporation и L'Oréal S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CVX and OR.PA have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CVX и OR.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор