Сравнение CVX с NESN.SW
CVX (Chevron Corporation) and NESN.SW (Nestlé S.A.) are both stocks. CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while NESN.SW operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, CVX returned 10.94%/yr vs 6.35%/yr for NESN.SW. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CVX и NESN.SW
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CVX торгуется в USD, в то время как NESN.SW торгуется в CHF. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NESN.SW были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CVX показывает доходность 25.18%, что значительно выше, чем у NESN.SW с доходностью 4.80%. За последние 10 лет акции CVX превзошли акции NESN.SW по среднегодовой доходности: 10.94% против 6.35% соответственно.
CVX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 25.18%
- 6 месяцев
- 27.20%
- 1 год
- 34.55%
- 3 года*
- 10.25%
- 5 лет*
- 16.33%
- 10 лет*
- 10.94%
NESN.SW
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- 4.80%
- 6 месяцев
- 6.42%
- 1 год
- -1.15%
- 3 года*
- -1.80%
- 5 лет*
- -1.59%
- 10 лет*
- 6.35%
Сравнение доходности по годам CVX и NESN.SW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 25.18% | 10.10% | 1.29% | -13.63% | 58.46% | 46.24% | -25.95% | 15.27% | -9.75% | 10.59% |
NESN.SW Nestlé S.A. | 4.80% | 24.36% | -26.18% | 2.56% | -15.00% | 20.99% | 12.29% | 36.91% | -2.79% | 23.65% |
Correlation
The correlation between CVX and NESN.SW is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2007 г. | 0.15 |
The correlation between CVX and NESN.SW shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVX vs. NESN.SW — Ранг доходности на риск
CVX
NESN.SW
Сравнение CVX c NESN.SW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chevron Corporation (CVX) и Nestlé S.A. (NESN.SW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVX | NESN.SW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.01 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | -0.07 | +2.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.10 | -0.13 | +6.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CVX и NESN.SW
Максимальная просадка CVX за все время составила -55.77%, что больше максимальной просадки NESN.SW в -40.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVX и NESN.SW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVX | NESN.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.77% | -40.53% | -15.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.99% | -15.98% | +1.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.64% | -32.86% | +12.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.95% | -38.13% | +13.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.77% | -38.13% | -17.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.52% | -17.25% | +6.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.39% | -9.39% | -2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.68% | 9.14% | -3.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVX и NESN.SW
Chevron Corporation (CVX) имеет более высокую волатильность в 7.62% по сравнению с Nestlé S.A. (NESN.SW) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что CVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NESN.SW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVX | NESN.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.62% | 5.52% | +2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.86% | 15.85% | +2.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.06% | 22.92% | -0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.15% | 19.94% | +5.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.16% | 18.15% | +11.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVX и NESN.SW
Дивидендная доходность CVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что меньше доходности NESN.SW в 3.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 3.73% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
NESN.SW Nestlé S.A. | 3.88% | 3.87% | 4.01% | 3.03% | 2.61% | 2.16% | 2.59% | 2.34% | 2.94% | 2.74% | 3.08% | 2.95% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CVX и NESN.SW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chevron Corporation и Nestlé S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CVX and NESN.SW have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CVX и NESN.SW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор