PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVSE с UNOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CVSE с UNOV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert US Select Equity ETF (CVSE) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV).

CVSE и UNOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CVSE - это активно управляемый фонд от Calvert. Фонд был запущен 30 янв. 2023 г.. UNOV - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect November Series Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности CVSE и UNOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Select Equity ETF (CVSE) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CVSE и UNOV

2026 (YTD)202520242023
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.00%10.14%19.11%13.35%
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		-1.75%9.92%9.42%9.44%

Доходность по периодам

CVSE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-0.72%
1 год
15.06%
3 года*
14.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

UNOV

1 день
0.32%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
-0.35%
1 год
9.78%
3 года*
8.89%
5 лет*
5.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert US Select Equity ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November

Часто сравнивают с CVSE:
CVSE с NULVCVSE с USXFCVSE с BDGSCVSE с VOOCVSE с CVSBCVSE с CVMCCVSE с BLCR
Часто сравнивают с UNOV:
UNOV с SPYUNOV с QQQUNOV с VTIUNOV с HCMTUNOV с QUALUNOV с MGCUNOV с XMAG

Сравнение комиссий CVSE и UNOV

CVSE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии UNOV в 0.79%.

UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November
CVSE
Calvert US Select Equity ETF

Доходность на риск

CVSE vs. UNOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVSE
Ранг доходности на риск CVSE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVSE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVSE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVSE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVSE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVSE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
UNOV
Ранг доходности на риск UNOV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNOV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNOV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNOV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNOV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNOV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVSE c UNOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Select Equity ETF (CVSE) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVSEUNOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.16

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.71

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.27

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

1.75

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.90

8.25

-2.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVSE vs. UNOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVSE на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UNOV равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVSE и UNOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVSEUNOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.16

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.78

+0.16

Корреляция

Корреляция между CVSE и UNOV составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVSE и UNOV

Дивидендная доходность CVSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, тогда как UNOV не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.59%0.81%1.05%1.22%
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CVSE и UNOV

Максимальная просадка CVSE за все время составила -20.29%, что больше максимальной просадки UNOV в -13.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVSE и UNOV.

Загрузка...

Показатели просадок

CVSEUNOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.29%

-13.84%

-6.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-5.78%

-7.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-2.93%

+1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.74%

-1.69%

-1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

1.23%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности CVSE и UNOV

Текущая волатильность для Calvert US Select Equity ETF (CVSE) составляет 0.00%, в то время как у Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) волатильность равна 2.73%. Это указывает на то, что CVSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CVSEUNOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

2.73%

-2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.23%

4.56%

-1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.29%

8.51%

+7.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.24%

6.78%

+7.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.24%

7.77%

+6.47%