PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVSE с RSSY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CVSE с RSSY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert US Select Equity ETF (CVSE) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY).

CVSE и RSSY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CVSE - это активно управляемый фонд от Calvert. Фонд был запущен 30 янв. 2023 г.. RSSY - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 28 мая 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности CVSE и RSSY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Select Equity ETF (CVSE) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CVSE и RSSY

2026 (YTD)20252024
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.00%10.14%9.63%
RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF		16.06%-3.52%1.10%

Доходность по периодам

CVSE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-0.72%
1 год
15.06%
3 года*
14.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

RSSY

1 день
0.18%
1 месяц
4.57%
С начала года
16.06%
6 месяцев
12.53%
1 год
26.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert US Select Equity ETF

Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF

Часто сравнивают с CVSE:
CVSE с NULVCVSE с USXFCVSE с BDGSCVSE с VOOCVSE с CVSBCVSE с CVMCCVSE с CDEI
Часто сравнивают с RSSY:
RSSY с RSSTRSSY с SPYRSSY с GDERSSY с NTSXRSSY с VOORSSY с VGLTRSSY с VT

Сравнение комиссий CVSE и RSSY

CVSE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии RSSY в 1.04%.

RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF
CVSE
Calvert US Select Equity ETF

Доходность на риск

CVSE vs. RSSY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVSE
Ранг доходности на риск CVSE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVSE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVSE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVSE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVSE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVSE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
RSSY
Ранг доходности на риск RSSY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSSY: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSSY: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSSY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSSY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSSY: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVSE c RSSY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Select Equity ETF (CVSE) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVSERSSYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.23

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.74

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.27

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

1.64

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.90

6.40

-0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVSE vs. RSSY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVSE на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSSY равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVSE и RSSY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVSERSSYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.23

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.37

+0.58

Корреляция

Корреляция между CVSE и RSSY составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVSE и RSSY

Дивидендная доходность CVSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности RSSY в 1.75%

TTM202520242023
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.59%0.81%1.05%1.22%
RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF		1.75%2.04%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CVSE и RSSY

Максимальная просадка CVSE за все время составила -20.29%, что меньше максимальной просадки RSSY в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVSE и RSSY.

Загрузка...

Показатели просадок

CVSERSSYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.29%

-29.57%

+9.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-16.91%

+4.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-2.35%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.74%

-8.02%

+5.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

4.33%

-2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности CVSE и RSSY

Текущая волатильность для Calvert US Select Equity ETF (CVSE) составляет 0.00%, в то время как у Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) волатильность равна 4.16%. Это указывает на то, что CVSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CVSERSSYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

4.16%

-4.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.23%

10.95%

-7.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.29%

21.54%

-5.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.24%

18.91%

-4.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.24%

18.91%

-4.67%