PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVSE с FTIF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CVSE с FTIF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert US Select Equity ETF (CVSE) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF).

CVSE и FTIF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CVSE - это активно управляемый фонд от Calvert. Фонд был запущен 30 янв. 2023 г.. FTIF - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CVSE и FTIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Select Equity ETF (CVSE) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CVSE и FTIF

2026 (YTD)202520242023
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.00%10.14%19.11%20.96%
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		19.07%7.79%0.50%12.52%

Доходность по периодам

CVSE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-0.72%
1 год
15.06%
3 года*
14.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

FTIF

1 день
-0.46%
1 месяц
-0.17%
С начала года
19.07%
6 месяцев
22.37%
1 год
31.23%
3 года*
12.57%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert US Select Equity ETF

First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF

Часто сравнивают с CVSE:
CVSE с NULVCVSE с USXFCVSE с BDGSCVSE с VOOCVSE с CVSBCVSE с CVMCCVSE с CDEI
Часто сравнивают с FTIF:
FTIF с BDGSFTIF с VTIFTIF с SPYFTIF с FXIFXFTIF с QUALFTIF с SPYDFTIF с QQQ

Сравнение комиссий CVSE и FTIF

CVSE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FTIF в 0.60%.

FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF
CVSE
Calvert US Select Equity ETF

Доходность на риск

CVSE vs. FTIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVSE
Ранг доходности на риск CVSE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVSE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVSE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVSE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVSE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVSE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FTIF
Ранг доходности на риск FTIF: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIF: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIF: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIF: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVSE c FTIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Select Equity ETF (CVSE) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVSEFTIFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.37

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.93

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.30

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

1.85

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.90

9.09

-3.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVSE vs. FTIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVSE на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа FTIF равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVSE и FTIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVSEFTIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.37

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.68

+0.27

Корреляция

Корреляция между CVSE и FTIF составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVSE и FTIF

Дивидендная доходность CVSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности FTIF в 1.17%

TTM202520242023
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.59%0.81%1.05%1.22%
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		1.17%1.45%2.88%1.55%

Просадки

Сравнение просадок CVSE и FTIF

Максимальная просадка CVSE за все время составила -20.29%, что меньше максимальной просадки FTIF в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVSE и FTIF.

Загрузка...

Показатели просадок

CVSEFTIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.29%

-27.83%

+7.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-17.27%

+4.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-1.03%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.74%

-6.28%

+3.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

3.51%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности CVSE и FTIF

Текущая волатильность для Calvert US Select Equity ETF (CVSE) составляет 0.00%, в то время как у First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) волатильность равна 3.87%. Это указывает на то, что CVSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CVSEFTIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

3.87%

-3.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.23%

11.65%

-8.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.29%

22.97%

-6.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.24%

19.27%

-5.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.24%

19.27%

-5.03%