Сравнение CVRT с CBXA
CVRT (Calamos Convertible Equity Alternative ETF) and CBXA (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April) are both exchange-traded funds - CVRT is a Convertible Bonds fund actively managed by Calamos, while CBXA is a Defined Outcome fund tracking the CBOE Bitcoin US ETF Index. CVRT is actively managed, while CBXA is passively managed. Over the past year, CVRT returned 76.22% vs -21.42% for CBXA. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.69% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CVRT и CBXA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVRT показывает доходность 40.89%, что значительно выше, чем у CBXA с доходностью -20.06%.
CVRT
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 8.71%
- С начала года
- 40.89%
- 6 месяцев
- 41.79%
- 1 год
- 76.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBXA
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- -20.06%
- 6 месяцев
- -21.86%
- 1 год
- -21.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CVRT и CBXA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CVRT Calamos Convertible Equity Alternative ETF | 40.89% | 48.70% |
CBXA Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April | -20.06% | 9.67% |
Correlation
The correlation between CVRT and CBXA is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVRT vs. CBXA — Ранг доходности на риск
CVRT
CBXA
Сравнение CVRT c CBXA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT) и Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBXA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVRT | CBXA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 0.80 | +0.80 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.91 | -0.79 | +9.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 34.91 | -1.52 | +36.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVRT | CBXA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.57 | -1.20 | +4.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.84 | -0.63 | +2.48 |
Просадки
Сравнение просадок CVRT и CBXA
Максимальная просадка CVRT за все время составила -20.71%, что меньше максимальной просадки CBXA в -27.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVRT и CBXA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVRT | CBXA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.71% | -27.22% | +6.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.60% | -27.22% | +18.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -27.22% | +26.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.06% | -8.69% | +5.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 14.07% | -11.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVRT и CBXA
Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBXA) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что CVRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBXA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVRT | CBXA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.64% | 2.81% | +4.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.57% | 15.53% | +2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.47% | 17.98% | +3.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.96% | 17.13% | +2.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.96% | 17.13% | +2.83% |
Сравнение комиссий CVRT и CBXA
И CVRT, и CBXA имеют комиссию равную 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVRT и CBXA
Дивидендная доходность CVRT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности CBXA в 2.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CBXA Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April | 2.47% | 1.97% | 0.00% | 0.00% |
CVRT Calamos Convertible Equity Alternative ETF | 1.43% | 1.68% | 1.49% | 0.32% |
Часто задаваемые вопросы
CVRT and CBXA have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVRT has higher volatility (7.64%) compared to CBXA (2.81%). In terms of maximum drawdown, CVRT dropped -20.71% vs CBXA's -27.22%.
On 1-year performance, CVRT leads with 76.22% vs -21.42% for CBXA. Both ETFs have the same 0.69% expense ratio. On volatility, CBXA has been the lower-risk option at 2.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CVRT has performed better with a 76.22% return vs -21.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CVRT and CBXA have the same expense ratio: 0.69% per year.
CBXA has the higher dividend yield at 2.47%, compared with 1.43% for CVRT.
CVRT is categorized as Convertible Bonds, while CBXA is Defined Outcome.
CVRT currently has the higher Sharpe Ratio (3.57 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVRT и CBXA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор