PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVRD с RSSY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CVRD с RSSY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Covered Call ETF (CVRD) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY).

CVRD и RSSY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CVRD - это активно управляемый фонд от Madison. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. RSSY - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 28 мая 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности CVRD и RSSY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Covered Call ETF (CVRD) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CVRD и RSSY

2026 (YTD)20252024
CVRD
Madison Covered Call ETF		-1.23%5.94%4.59%
RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF		15.85%-3.52%1.10%

Доходность по периодам

С начала года, CVRD показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у RSSY с доходностью 15.85%.

CVRD

1 день
1.48%
1 месяц
-3.81%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
0.71%
1 год
9.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RSSY

1 день
0.96%
1 месяц
6.68%
С начала года
15.85%
6 месяцев
12.82%
1 год
27.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Covered Call ETF

Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF

Часто сравнивают с CVRD:
CVRD с JEPICVRD с QYLDCVRD с PUTWCVRD с BDGSCVRD с SPYCVRD с MAGGCVRD с DIVL
Часто сравнивают с RSSY:
RSSY с RSSTRSSY с SPYRSSY с GDERSSY с NTSXRSSY с VOORSSY с VGLTRSSY с VT

Сравнение комиссий CVRD и RSSY

CVRD берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии RSSY в 1.04%.

RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF
CVRD
Madison Covered Call ETF

Доходность на риск

CVRD vs. RSSY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVRD
Ранг доходности на риск CVRD: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVRD: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVRD: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVRD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVRD: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVRD: 4141
Ранг коэф-та Мартина
RSSY
Ранг доходности на риск RSSY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSSY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSSY: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSSY: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSSY: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSSY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVRD c RSSY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Covered Call ETF (CVRD) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVRDRSSYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

1.28

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

1.79

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.28

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

1.72

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.92

6.72

-2.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVRD vs. RSSY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVRD на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа RSSY равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVRD и RSSY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVRDRSSYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

1.28

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.37

+0.11

Корреляция

Корреляция между CVRD и RSSY составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVRD и RSSY

Дивидендная доходность CVRD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.85%, что больше доходности RSSY в 1.76%

TTM202520242023
CVRD
Madison Covered Call ETF		7.85%7.63%15.70%1.50%
RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF		1.76%2.04%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CVRD и RSSY

Максимальная просадка CVRD за все время составила -17.95%, что меньше максимальной просадки RSSY в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVRD и RSSY.

Загрузка...

Показатели просадок

CVRDRSSYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.95%

-29.57%

+11.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.01%

-16.91%

+4.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.91%

-2.53%

-1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-8.03%

+5.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

4.32%

-1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности CVRD и RSSY

Текущая волатильность для Madison Covered Call ETF (CVRD) составляет 3.35%, в то время как у Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что CVRD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CVRDRSSYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

4.21%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.62%

10.95%

-3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.08%

21.58%

-5.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.98%

18.93%

-6.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.98%

18.93%

-6.95%