Сравнение CVRD с GXLC
CVRD (Madison Covered Call ETF) and GXLC (Global X U.S. 500 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. CVRD is actively managed, while GXLC is passively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CVRD charges 0.90%/yr vs 0.02%/yr for GXLC.
Доходность
Сравнение доходности CVRD и GXLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVRD показывает доходность -1.00%, что значительно ниже, чем у GXLC с доходностью 8.31%.
CVRD
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -4.20%
- С начала года
- -1.00%
- 6 месяцев
- -0.80%
- 1 год
- 4.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXLC
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 8.31%
- 6 месяцев
- 7.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CVRD и GXLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CVRD Madison Covered Call ETF | -1.00% | 2.10% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 8.31% | 3.22% |
Correlation
The correlation between CVRD and GXLC is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVRD vs. GXLC — Ранг доходности на риск
CVRD
GXLC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CVRD c GXLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Covered Call ETF (CVRD) и Global X U.S. 500 ETF (GXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVRD | GXLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.30 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CVRD и GXLC
Максимальная просадка CVRD за все время составила -17.95%, что больше максимальной просадки GXLC в -9.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVRD и GXLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVRD | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.95% | -9.08% | -8.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.14% | -3.05% | -2.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.02% | -1.54% | -0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CVRD и GXLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVRD | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.74% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.12% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.65% | 13.85% | -4.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.78% | 13.85% | -2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.78% | 13.85% | -2.07% |
Сравнение комиссий CVRD и GXLC
CVRD берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии GXLC в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVRD и GXLC
Дивидендная доходность CVRD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.83%, что больше доходности GXLC в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CVRD Madison Covered Call ETF | 7.83% | 7.63% | 15.70% | 1.50% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 0.65% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CVRD and GXLC have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.90% for CVRD.
CVRD has the higher dividend yield at 7.83%, compared with 0.65% for GXLC.
They also come from different issuers: Madison and Global X. Their fees differ too: 0.90% for CVRD and 0.02% for GXLC.
Подберите оптимальное распределение для CVRD и GXLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор