PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVMIX с FERGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CVMIX с FERGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Emerging Markets Equity Fund (CVMIX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX).

CVMIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 окт. 2012 г.. FERGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 янв. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности CVMIX и FERGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Emerging Markets Equity Fund (CVMIX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CVMIX и FERGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVMIX
Calvert Emerging Markets Equity Fund		2.82%36.77%6.37%4.74%-22.57%-7.43%24.88%22.65%-15.23%43.30%
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		3.35%33.86%6.59%9.41%-20.19%-3.05%17.46%18.22%-14.52%33.62%

Доходность по периодам

С начала года, CVMIX показывает доходность 2.82%, что значительно ниже, чем у FERGX с доходностью 3.35%.

CVMIX

1 день
3.23%
1 месяц
-10.51%
С начала года
2.82%
6 месяцев
9.44%
1 год
36.12%
3 года*
14.45%
5 лет*
1.57%
10 лет*
8.11%

FERGX

1 день
3.23%
1 месяц
-8.17%
С начала года
3.35%
6 месяцев
7.00%
1 год
32.37%
3 года*
15.69%
5 лет*
3.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Emerging Markets Equity Fund

Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Часто сравнивают с CVMIX:
CVMIX с CYBIXCVMIX с ANNPXCVMIX с KOMPCVMIX с AVEMCVMIX с AVESCVMIX с VWOCVMIX с VOO
Часто сравнивают с FERGX:
FERGX с FGOMXFERGX с EEMFERGX с FPADXFERGX с VWOFERGX с FSISXFERGX с IEMGFERGX с VFINX

Сравнение комиссий CVMIX и FERGX

CVMIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FERGX в 0.08%.

CVMIX
Calvert Emerging Markets Equity Fund
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Доходность на риск

CVMIX vs. FERGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVMIX
Ранг доходности на риск CVMIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVMIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVMIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVMIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVMIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVMIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FERGX
Ранг доходности на риск FERGX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FERGX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FERGX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FERGX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FERGX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FERGX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVMIX c FERGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Emerging Markets Equity Fund (CVMIX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVMIXFERGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.88

1.86

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

2.45

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.36

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.40

2.27

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.41

9.03

+1.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVMIX vs. FERGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVMIX на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FERGX равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVMIX и FERGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVMIXFERGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.86

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.22

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.43

-0.06

Корреляция

Корреляция между CVMIX и FERGX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVMIX и FERGX

Дивидендная доходность CVMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности FERGX в 2.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVMIX
Calvert Emerging Markets Equity Fund		2.19%2.26%0.63%0.92%0.79%0.76%0.41%0.68%1.24%0.27%0.84%1.26%
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		2.59%2.67%2.40%2.67%2.51%2.90%1.49%2.49%2.58%0.58%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CVMIX и FERGX

Максимальная просадка CVMIX за все время составила -43.96%, что больше максимальной просадки FERGX в -39.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVMIX и FERGX.

Загрузка...

Показатели просадок

CVMIXFERGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.96%

-39.27%

-4.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.95%

-13.32%

-1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.71%

-37.18%

-3.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.20%

-10.52%

-1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.38%

-14.56%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

3.35%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности CVMIX и FERGX

Calvert Emerging Markets Equity Fund (CVMIX) имеет более высокую волатильность в 10.67% по сравнению с Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX) с волатильностью 9.62%. Это указывает на то, что CVMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FERGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CVMIXFERGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.67%

9.62%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.07%

13.68%

+1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.62%

17.94%

+1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.86%

16.84%

+1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.15%

17.85%

+0.30%