PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVMIX с EFEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CVMIX с EFEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Emerging Markets Equity Fund (CVMIX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX).

CVMIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 окт. 2012 г.. EFEIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности CVMIX и EFEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Emerging Markets Equity Fund (CVMIX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CVMIX и EFEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVMIX
Calvert Emerging Markets Equity Fund		2.82%36.77%6.37%4.74%-22.57%-7.43%24.88%22.65%-15.23%44.71%
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		-2.96%20.69%24.12%10.60%-15.91%24.18%-4.12%14.07%-18.04%19.28%

Доходность по периодам

С начала года, CVMIX показывает доходность 2.82%, что значительно выше, чем у EFEIX с доходностью -2.96%. За последние 10 лет акции CVMIX превзошли акции EFEIX по среднегодовой доходности: 8.11% против 6.92% соответственно.

CVMIX

1 день
3.23%
1 месяц
-10.51%
С начала года
2.82%
6 месяцев
9.44%
1 год
36.12%
3 года*
14.45%
5 лет*
1.57%
10 лет*
8.11%

EFEIX

1 день
1.94%
1 месяц
-7.22%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
0.21%
1 год
14.37%
3 года*
16.74%
5 лет*
9.79%
10 лет*
6.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Emerging Markets Equity Fund

Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund

Часто сравнивают с CVMIX:
CVMIX с CYBIXCVMIX с ANNPXCVMIX с KOMPCVMIX с AVEMCVMIX с AVESCVMIX с VWOCVMIX с VOO
Часто сравнивают с EFEIX:
EFEIX с DEMIXEFEIX с FSSGXEFEIX с SIEMXEFEIX с CEFIXEFEIX с WBELXEFEIX с DESIXEFEIX с EMRSX

Сравнение комиссий CVMIX и EFEIX

CVMIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии EFEIX в 1.52%.

EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund
CVMIX
Calvert Emerging Markets Equity Fund

Доходность на риск

CVMIX vs. EFEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVMIX
Ранг доходности на риск CVMIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVMIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVMIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVMIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVMIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVMIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
EFEIX
Ранг доходности на риск EFEIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFEIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFEIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFEIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFEIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFEIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVMIX c EFEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Emerging Markets Equity Fund (CVMIX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVMIXEFEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.88

1.20

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

1.62

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.23

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.40

1.24

+1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.41

4.25

+6.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVMIX vs. EFEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVMIX на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа EFEIX равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVMIX и EFEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVMIXEFEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.20

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

1.01

-0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.63

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.37

0.00

Корреляция

Корреляция между CVMIX и EFEIX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVMIX и EFEIX

Дивидендная доходность CVMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности EFEIX в 11.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVMIX
Calvert Emerging Markets Equity Fund		2.19%2.26%0.63%0.92%0.79%0.76%0.41%0.68%1.24%0.27%0.84%1.26%
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		11.73%11.69%2.15%2.26%0.17%1.61%0.96%1.63%1.44%0.88%0.38%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CVMIX и EFEIX

Максимальная просадка CVMIX за все время составила -43.96%, что больше максимальной просадки EFEIX в -40.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVMIX и EFEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CVMIXEFEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.96%

-40.50%

-3.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.95%

-11.62%

-3.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.71%

-20.83%

-19.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.96%

-40.50%

-3.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.20%

-9.90%

-2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.38%

-12.38%

-2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

3.38%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности CVMIX и EFEIX

Calvert Emerging Markets Equity Fund (CVMIX) имеет более высокую волатильность в 10.67% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что CVMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CVMIXEFEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.67%

6.55%

+4.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.07%

8.95%

+6.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.62%

12.38%

+7.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.86%

9.72%

+8.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.15%

10.94%

+7.21%