PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVMIX с CGBIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVMIX с CGBIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CVMIX (Calvert Emerging Markets Equity Fund) and CGBIX (Calvert Green Bond Fund) are both mutual funds - CVMIX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Calvert Research and Management, while CGBIX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Calvert Research and Management. Over the past 10 years, CVMIX returned 11.25%/yr vs 1.87%/yr for CGBIX. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. CVMIX charges 0.99%/yr vs 0.48%/yr for CGBIX.

Доходность

Сравнение доходности CVMIX и CGBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Emerging Markets Equity Fund (CVMIX) и Calvert Green Bond Fund (CGBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVMIX показывает доходность 34.84%, что значительно выше, чем у CGBIX с доходностью 0.19%. За последние 10 лет акции CVMIX превзошли акции CGBIX по среднегодовой доходности: 11.25% против 1.87% соответственно.

CVMIX

1 день
-0.89%
1 месяц
10.46%
С начала года
34.84%
6 месяцев
38.45%
1 год
64.13%
3 года*
25.86%
5 лет*
6.82%
10 лет*
11.25%

CGBIX

1 день
-0.21%
1 месяц
0.16%
С начала года
0.19%
6 месяцев
0.46%
1 год
4.70%
3 года*
4.61%
5 лет*
0.31%
10 лет*
1.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVMIX и CGBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVMIX
Calvert Emerging Markets Equity Fund		34.84%36.77%6.37%4.74%-22.57%-7.43%24.88%22.65%-15.23%44.71%
CGBIX
Calvert Green Bond Fund		0.19%7.90%2.00%6.14%-13.08%-1.66%7.02%8.14%0.68%3.17%

Correlation

The correlation between CVMIX and CGBIX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2013 г.

-0.04

The correlation between CVMIX and CGBIX shifts across timeframes, from -0.04 (all time) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Emerging Markets Equity Fund

Calvert Green Bond Fund

Часто сравнивают с CVMIX:
CVMIX с CYBIXCVMIX с ANNPXCVMIX с KOMPCVMIX с VWOCVMIX с AVEMCVMIX с VUGCVMIX с AVES
Часто сравнивают с CGBIX:
CGBIX с SCHDCGBIX с SSASXCGBIX с AAIIXCGBIX с CFICXCGBIX с MCFIXCGBIX с AMFIXCGBIX с CFJIX

Доходность на риск

CVMIX vs. CGBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVMIX
Ранг доходности на риск CVMIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVMIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVMIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVMIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVMIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVMIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
CGBIX
Ранг доходности на риск CGBIX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGBIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGBIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGBIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGBIX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGBIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVMIX c CGBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Emerging Markets Equity Fund (CVMIX) и Calvert Green Bond Fund (CGBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVMIXCGBIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.30
1.53

+1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.07
2.32

+1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.28

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.45

1.93

+2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.76

5.82

+12.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVMIX vs. CGBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVMIX на текущий момент составляет 3.30, что выше коэффициента Шарпа CGBIX равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVMIX и CGBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVMIXCGBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.30

1.53

+1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.06

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.46

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.57

-0.09

Просадки

Сравнение просадок CVMIX и CGBIX

Максимальная просадка CVMIX за все время составила -43.96%, что больше максимальной просадки CGBIX в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVMIX и CGBIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVMIXCGBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.96%

-17.46%

-26.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.95%

-2.75%

-12.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.48%

-5.10%

-12.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.71%

-17.46%

-23.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.96%

-17.46%

-26.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

-1.44%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.22%

-3.52%

-10.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

0.91%

+2.63%

Волатильность

Сравнение волатильности CVMIX и CGBIX

Calvert Emerging Markets Equity Fund (CVMIX) имеет более высокую волатильность в 9.10% по сравнению с Calvert Green Bond Fund (CGBIX) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что CVMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVMIXCGBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.10%

1.29%

+7.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.63%

2.54%

+15.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.14%

3.47%

+16.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.48%

4.96%

+13.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.47%

4.07%

+14.40%

Сравнение комиссий CVMIX и CGBIX

CVMIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии CGBIX в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVMIX и CGBIX

Дивидендная доходность CVMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности CGBIX в 3.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGBIX
Calvert Green Bond Fund		3.77%4.09%3.49%2.37%1.86%1.99%1.85%2.45%2.26%2.54%3.22%2.01%
CVMIX
Calvert Emerging Markets Equity Fund		1.67%2.26%0.63%0.92%0.79%0.76%0.41%0.68%1.24%0.27%0.84%1.26%

Часто задаваемые вопросы

CVMIX and CGBIX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CVMIX has higher volatility (9.10%) compared to CGBIX (1.29%). In terms of maximum drawdown, CVMIX dropped -43.96% vs CGBIX's -17.46%.

CVMIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.30 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVMIX и CGBIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор