PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVM с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CVM с V

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CVM (CEL-SCI Corporation) and V (Visa Inc.) are both stocks. CVM operates in Biotechnology (Healthcare), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, CVM returned -43.03%/yr vs 15.72%/yr for V. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CVM и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CEL-SCI Corporation (CVM) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVM показывает доходность -73.95%, что значительно ниже, чем у V с доходностью -7.36%. За последние 10 лет акции CVM уступали акциям V по среднегодовой доходности: -43.03% против 15.72% соответственно.

CVM

1 день
-10.46%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-73.95%
6 месяцев
-78.76%
1 год
-41.95%
3 года*
-74.11%
5 лет*
-71.60%
10 лет*
-43.03%

V

1 день
1.06%
1 месяц
1.71%
С начала года
-7.36%
6 месяцев
-1.91%
1 год
-11.08%
3 года*
13.20%
5 лет*
7.86%
10 лет*
15.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVM и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVM
CEL-SCI Corporation		-73.95%-56.16%-85.30%15.74%-66.90%-39.11%27.43%218.82%51.87%12.49%
V
Visa Inc.		-7.36%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%

Correlation

The correlation between CVM and V is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2008 г.

0.10

Фундаментальные показатели

EPS

CVM:

-$2.43

V:

$15.24

Общая выручка (12 мес.)

CVM:

$0.00

V:

$43.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

CVM:

-$2.88M

V:

$16.94B

EBITDA (12 мес.)

CVM:

-$13.95M

V:

$27.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CEL-SCI Corporation

Visa Inc.

Часто сравнивают с CVM:
CVM с STNE
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

CVM vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVM
Ранг доходности на риск CVM: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVM: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVM: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVM: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVM: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVM: 2727
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVM c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CEL-SCI Corporation (CVM) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.33
-0.50

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.30
-0.59

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

0.93

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.46

-0.55

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.79

-1.01

+0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVM vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVM на текущий момент составляет -0.33, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVM и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

-0.50

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

0.35

-1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.39

0.64

-1.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.27

0.69

-0.96

Просадки

Сравнение просадок CVM и V

Максимальная просадка CVM за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVM и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-51.90%

-48.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-90.87%

-20.38%

-70.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.71%

-20.38%

-78.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.84%

-28.60%

-71.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.86%

-36.36%

-63.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-12.64%

-87.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-94.68%

-8.26%

-86.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

53.02%

11.00%

+42.02%

Волатильность

Сравнение волатильности CVM и V

CEL-SCI Corporation (CVM) имеет более высокую волатильность в 41.10% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что CVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

41.10%

5.65%

+35.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

87.66%

17.47%

+70.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

126.81%

22.27%

+104.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

109.36%

22.79%

+86.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

110.25%

24.46%

+85.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVM и V

CVM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVM
CEL-SCI Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
V
Visa Inc.		0.80%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CVM и V

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CEL-SCI Corporation и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B202220232024202520260
11.23B
(CVM) Общая выручка
(V) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CVM and V have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CVM has higher volatility (41.10%) compared to V (5.65%). In terms of maximum drawdown, CVM dropped -100.00% vs V's -51.90%.

CVM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.33 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVM и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор