PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CVM с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности CVM и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CEL-SCI Corporation (CVM) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVM показывает доходность -76.24%, что значительно ниже, чем у V с доходностью 1.88%. За последние 10 лет акции CVM уступали акциям V по среднегодовой доходности: -42.93% против 16.93% соответственно.


CVM

1 день
-1.57%
1 месяц
20.19%
6 месяцев
-76.19%
С начала года
-76.24%
1 год
-71.26%
3 года*
-72.34%
5 лет*
-64.94%
10 лет*
-42.93%
Всё время*
-28.28%

V

1 день
-1.32%
1 месяц
8.73%
6 месяцев
9.66%
С начала года
1.88%
1 год
2.19%
3 года*
15.02%
5 лет*
8.63%
10 лет*
16.93%
Всё время*
19.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVM и V


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVM
CEL-SCI Corporation
-76.24%-56.16%-85.30%15.74%-66.90%-39.11%27.43%218.82%51.87%12.49%
V
Visa Inc.
1.88%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%

Correlation

The correlation between CVM and V is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г.

0.10

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CVM:

$8.59M

V:

$682.05B

EPS

CVM:

-$2.14

V:

$17.20

Общая выручка (12 мес.)

CVM:

$0.00

V:

$43.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

CVM:

-$2.88M

V:

$16.94B

EBITDA (12 мес.)

CVM:

-$13.95M

V:

$27.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


CEL-SCI Corporation

Visa Inc.

Часто сравнивают с CVM:
CVM с STNE
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

CVM vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CVM
Ранг доходности на риск CVM: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVM: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVM: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVM: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVM: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVM: 1818
Ранг коэф-та Мартина

V
Ранг доходности на риск V: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVM c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CEL-SCI Corporation (CVM) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CVMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.04

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

0.13

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

0.28

-1.43

CVM vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVM на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа V равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVM и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CVM и V

Максимальная просадка CVM за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVM и V.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CVMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-51.90%

-48.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-92.53%

-17.18%

-75.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.95%

-20.38%

-78.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.75%

-28.60%

-71.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.88%

-36.36%

-63.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-3.93%

-96.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-94.69%

-8.26%

-86.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

61.61%

7.99%

+53.62%

Волатильность

Сравнение волатильности CVM и V

CEL-SCI Corporation (CVM) имеет более высокую волатильность в 28.21% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 6.83%. Это указывает на то, что CVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CVMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.21%

6.83%

+21.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

88.41%

17.12%

+71.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

121.53%

21.96%

+99.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

107.09%

22.94%

+84.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

110.74%

24.45%

+86.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVM и V

CVM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVM
CEL-SCI Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
V
Visa Inc.
0.73%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CVM и V

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CEL-SCI Corporation и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
11.23B
(CVM) Общая выручка
(V) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


CVM and V have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CVM has higher volatility (28.21%) compared to V (6.83%). In terms of maximum drawdown, CVM dropped -100.00% vs V's -51.90%.

V currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVM и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор