Сравнение CVM с STNE
CVM (CEL-SCI Corporation) and STNE (StoneCo Ltd.) are both stocks. CVM operates in Biotechnology (Healthcare), while STNE operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, CVM returned -64.94%/yr vs -25.30%/yr for STNE. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CVM и STNE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVM показывает доходность -76.24%, что значительно ниже, чем у STNE с доходностью -7.88%.
CVM
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- 20.19%
- 6 месяцев
- -76.19%
- С начала года
- -76.24%
- 1 год
- -71.26%
- 3 года*
- -72.34%
- 5 лет*
- -64.94%
- 10 лет*
- -42.93%
- Всё время*
- -28.28%
STNE
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- 6.28%
- 6 месяцев
- -6.30%
- С начала года
- -7.88%
- 1 год
- 1.14%
- 3 года*
- 1.34%
- 5 лет*
- -25.30%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -10.45%
Сравнение доходности по годам CVM и STNE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVM CEL-SCI Corporation | -76.24% | -56.16% | -85.30% | 15.74% | -66.90% | -39.11% | 27.43% | 218.82% | 5.13% |
STNE StoneCo Ltd. | -7.88% | 85.57% | -55.80% | 91.00% | -44.01% | -79.91% | 110.38% | 116.32% | -42.37% |
Correlation
The correlation between CVM and STNE is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2018 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
CVM:
$8.59M
STNE:
$2.74B
CVM:
-$2.14
STNE:
R$13.08
CVM:
0.00
STNE:
1.20
CVM:
$0.00
STNE:
R$11.69B
CVM:
-$2.88M
STNE:
R$8.11B
CVM:
-$13.95M
STNE:
R$3.75B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVM vs. STNE — Ранг доходности на риск
CVM
STNE
Сравнение CVM c STNE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CEL-SCI Corporation (CVM) и StoneCo Ltd. (STNE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVM | STNE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.05 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 0.03 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 0.05 | -1.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CVM и STNE
Максимальная просадка CVM за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки STNE в -92.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVM и STNE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVM | STNE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -92.31% | -7.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -92.53% | -40.22% | -52.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.95% | -57.64% | -41.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.75% | -87.82% | -11.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -85.52% | -14.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.69% | -61.54% | -33.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.61% | 21.82% | +39.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVM и STNE
CEL-SCI Corporation (CVM) имеет более высокую волатильность в 28.21% по сравнению с StoneCo Ltd. (STNE) с волатильностью 7.16%. Это указывает на то, что CVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STNE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVM | STNE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.21% | 7.16% | +21.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 88.41% | 37.90% | +50.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 121.53% | 48.90% | +72.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.09% | 64.87% | +42.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 110.74% | 67.02% | +43.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVM и STNE
CVM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STNE за последние двенадцать месяцев составляет около 22.48%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
CVM CEL-SCI Corporation | 0.00% |
STNE StoneCo Ltd. | 22.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CVM и STNE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CEL-SCI Corporation и StoneCo Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CVM and STNE have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVM has higher volatility (28.21%) compared to STNE (7.16%). In terms of maximum drawdown, CVM dropped -100.00% vs STNE's -92.31%.
STNE currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVM и STNE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор