Сравнение CVLVX с TILVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cullen Value Fund (CVLVX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX).
CVLVX управляется Cullen Funds Trust. Фонд был запущен 31 авг. 2012 г.. TILVX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности CVLVX и TILVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CVLVX и TILVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVLVX Cullen Value Fund | 3.05% | 20.10% | 9.71% | 5.53% | -6.37% | 20.49% | 2.06% | 24.86% | -4.89% | 17.93% |
TILVX TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund | 2.07% | 15.81% | 14.26% | 11.49% | -7.57% | 25.05% | 2.90% | 26.48% | -8.38% | 10.93% |
Доходность по периодам
С начала года, CVLVX показывает доходность 3.05%, что значительно выше, чем у TILVX с доходностью 2.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CVLVX имеют среднегодовую доходность 10.24%, а акции TILVX немного отстают с 10.22%.
CVLVX
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- 3.05%
- 6 месяцев
- 6.38%
- 1 год
- 23.03%
- 3 года*
- 13.01%
- 5 лет*
- 8.17%
- 10 лет*
- 10.24%
TILVX
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 2.07%
- 6 месяцев
- 5.80%
- 1 год
- 15.81%
- 3 года*
- 14.23%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 10.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CVLVX и TILVX
CVLVX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TILVX в 0.05%.
Доходность на риск
CVLVX vs. TILVX — Ранг доходности на риск
CVLVX
TILVX
Сравнение CVLVX c TILVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cullen Value Fund (CVLVX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVLVX | TILVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 1.01 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 1.46 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.22 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 1.30 | +0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.90 | 6.11 | +2.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVLVX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.01 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.62 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.58 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.45 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между CVLVX и TILVX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVLVX и TILVX
Дивидендная доходность CVLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности TILVX в 5.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVLVX Cullen Value Fund | 3.68% | 3.43% | 4.92% | 9.40% | 6.48% | 11.24% | 16.67% | 13.16% | 1.68% | 7.81% | 4.07% | 3.03% |
TILVX TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund | 5.84% | 5.96% | 3.04% | 4.90% | 4.57% | 3.77% | 2.26% | 7.05% | 4.68% | 2.01% | 3.14% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок CVLVX и TILVX
Максимальная просадка CVLVX за все время составила -35.99%, что меньше максимальной просадки TILVX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVLVX и TILVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CVLVX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.99% | -60.05% | +24.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.86% | -11.79% | -0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.69% | -19.00% | -1.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.99% | -40.15% | +4.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.57% | -4.83% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.18% | -8.32% | +4.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 2.51% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVLVX и TILVX
Cullen Value Fund (CVLVX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) имеют волатильность 4.54% и 4.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CVLVX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 4.38% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.44% | 8.32% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.03% | 15.76% | +0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.33% | 14.82% | -0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.44% | 17.65% | -1.21% |