Сравнение CVLOX с WARAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX) и Allspring Absolute Return Fund (WARAX).
CVLOX управляется Calamos. Фонд был запущен 8 сент. 1996 г.. WARAX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности CVLOX и WARAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CVLOX и WARAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVLOX Calamos Global Opportunities Fund | 0.00% | 15.84% | 23.81% | 13.88% | -22.17% | 15.72% | 31.76% | 18.28% | -9.88% | 20.04% |
WARAX Allspring Absolute Return Fund | 14.43% | 8.07% | 5.93% | 12.53% | -2.75% | 2.25% | -3.25% | 11.65% | -5.78% | 12.11% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции CVLOX превзошли акции WARAX по среднегодовой доходности: 9.78% против 5.57% соответственно.
CVLOX
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -6.07%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- -1.45%
- 1 год
- 20.39%
- 3 года*
- 15.46%
- 5 лет*
- 6.87%
- 10 лет*
- 9.78%
WARAX
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 14.43%
- 6 месяцев
- 16.92%
- 1 год
- 20.53%
- 3 года*
- 12.91%
- 5 лет*
- 6.90%
- 10 лет*
- 5.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CVLOX и WARAX
CVLOX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии WARAX в 0.70%.
Доходность на риск
CVLOX vs. WARAX — Ранг доходности на риск
CVLOX
WARAX
Сравнение CVLOX c WARAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX) и Allspring Absolute Return Fund (WARAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVLOX | WARAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 2.42 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 3.24 | -1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.44 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 4.17 | -2.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.62 | 9.81 | -2.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVLOX | WARAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 2.42 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.91 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.71 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.59 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между CVLOX и WARAX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVLOX и WARAX
Дивидендная доходность CVLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.08%, что больше доходности WARAX в 1.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVLOX Calamos Global Opportunities Fund | 9.08% | 9.10% | 8.15% | 0.61% | 0.00% | 5.71% | 6.11% | 1.28% | 12.65% | 6.04% | 0.68% | 1.28% |
WARAX Allspring Absolute Return Fund | 1.75% | 2.00% | 10.90% | 2.80% | 2.34% | 3.23% | 3.34% | 3.38% | 2.66% | 1.77% | 0.76% | 1.35% |
Просадки
Сравнение просадок CVLOX и WARAX
Максимальная просадка CVLOX за все время составила -46.61%, что больше максимальной просадки WARAX в -23.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVLOX и WARAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CVLOX | WARAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.61% | -23.16% | -23.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.85% | -5.06% | -4.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.97% | -14.64% | -15.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.97% | -23.16% | -6.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.95% | -0.55% | -6.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.04% | -3.88% | -5.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 2.15% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVLOX и WARAX
Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с Allspring Absolute Return Fund (WARAX) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что CVLOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WARAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CVLOX | WARAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.15% | 3.67% | +3.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.24% | 7.22% | +4.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.18% | 8.82% | +6.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.37% | 7.60% | +6.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.64% | 7.91% | +6.73% |