PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVLOX с RAPZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CVLOX с RAPZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX) и Cohen & Steers Real Assets Fund Inc (RAPZX).

CVLOX управляется Calamos. Фонд был запущен 8 сент. 1996 г.. RAPZX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 30 янв. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности CVLOX и RAPZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX) и Cohen & Steers Real Assets Fund Inc (RAPZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CVLOX и RAPZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVLOX
Calamos Global Opportunities Fund		0.00%15.84%23.81%13.88%-22.17%15.72%31.76%18.28%-9.88%20.04%
RAPZX
Cohen & Steers Real Assets Fund Inc		11.35%11.96%4.35%3.88%-2.05%23.51%-0.84%17.77%-8.44%6.51%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции CVLOX превзошли акции RAPZX по среднегодовой доходности: 9.78% против 7.20% соответственно.

CVLOX

1 день
3.21%
1 месяц
-6.07%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.45%
1 год
20.39%
3 года*
15.46%
5 лет*
6.87%
10 лет*
9.78%

RAPZX

1 день
0.99%
1 месяц
-1.92%
С начала года
11.35%
6 месяцев
8.78%
1 год
17.38%
3 года*
10.63%
5 лет*
8.78%
10 лет*
7.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Global Opportunities Fund

Cohen & Steers Real Assets Fund Inc

Часто сравнивают с CVLOX:
CVLOX с FNGAXCVLOX с GAOSXCVLOX с GGSIXCVLOX с CIGEXCVLOX с PFADXCVLOX с NRIIXCVLOX с LFMIX
Часто сравнивают с RAPZX:
RAPZX с AAAZXRAPZX с FESGXRAPZX с FFAAXRAPZX с CIBFXRAPZX с PMFYXRAPZX с HGLBRAPZX с APPLX

Сравнение комиссий CVLOX и RAPZX

CVLOX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии RAPZX в 0.80%.

CVLOX
Calamos Global Opportunities Fund
RAPZX
Cohen & Steers Real Assets Fund Inc

Доходность на риск

CVLOX vs. RAPZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVLOX
Ранг доходности на риск CVLOX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVLOX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVLOX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVLOX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVLOX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVLOX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
RAPZX
Ранг доходности на риск RAPZX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAPZX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAPZX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAPZX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAPZX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAPZX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVLOX c RAPZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX) и Cohen & Steers Real Assets Fund Inc (RAPZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVLOXRAPZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.47

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

1.84

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.31

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

2.05

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.62

9.52

-1.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVLOX vs. RAPZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVLOX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RAPZX равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVLOX и RAPZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVLOXRAPZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.47

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.69

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.56

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.35

+0.21

Корреляция

Корреляция между CVLOX и RAPZX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVLOX и RAPZX

Дивидендная доходность CVLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.08%, что больше доходности RAPZX в 1.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVLOX
Calamos Global Opportunities Fund		9.08%9.10%8.15%0.61%0.00%5.71%6.11%1.28%12.65%6.04%0.68%1.28%
RAPZX
Cohen & Steers Real Assets Fund Inc		1.30%1.44%3.20%2.71%3.08%9.61%1.71%2.85%2.06%1.76%2.83%2.00%

Просадки

Сравнение просадок CVLOX и RAPZX

Максимальная просадка CVLOX за все время составила -46.61%, что больше максимальной просадки RAPZX в -30.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVLOX и RAPZX.

Загрузка...

Показатели просадок

CVLOXRAPZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.61%

-30.69%

-15.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.85%

-8.84%

-1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.97%

-19.31%

-10.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.97%

-30.69%

+0.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.95%

-1.92%

-5.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.04%

-8.16%

-0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

1.91%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности CVLOX и RAPZX

Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с Cohen & Steers Real Assets Fund Inc (RAPZX) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что CVLOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAPZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CVLOXRAPZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.15%

3.05%

+4.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.24%

9.14%

+2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.18%

12.25%

+2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.37%

12.87%

+1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.64%

12.81%

+1.83%