Сравнение CVLOX с NMAI
CVLOX (Calamos Global Opportunities Fund) and NMAI (Nuveen Multi-Asset Income Fund) are both Global Allocation funds. Over the past 3 years, CVLOX returned 19.18%/yr vs 19.24%/yr for NMAI. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CVLOX charges 1.22%/yr vs 2.91%/yr for NMAI.
Доходность
Сравнение доходности CVLOX и NMAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVLOX показывает доходность 15.85%, что значительно выше, чем у NMAI с доходностью 14.99%.
CVLOX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -0.80%
- 6 месяцев
- 11.02%
- С начала года
- 15.85%
- 1 год
- 21.57%
- 3 года*
- 19.18%
- 5 лет*
- 9.72%
- 10 лет*
- 11.13%
NMAI
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 2.49%
- 6 месяцев
- 12.44%
- С начала года
- 14.99%
- 1 год
- 26.87%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CVLOX и NMAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CVLOX Calamos Global Opportunities Fund | 15.85% | 15.84% | 23.81% | 13.88% | -22.17% | -1.83% |
NMAI Nuveen Multi-Asset Income Fund | 14.99% | 20.03% | 11.65% | 19.52% | -26.38% | -4.91% |
Correlation
The correlation between CVLOX and NMAI is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2021 г. | 0.66 |
The correlation between CVLOX and NMAI has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVLOX vs. NMAI — Ранг доходности на риск
CVLOX
NMAI
Сравнение CVLOX c NMAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX) и Nuveen Multi-Asset Income Fund (NMAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVLOX | NMAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.36 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 2.27 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.76 | 9.48 | -1.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CVLOX и NMAI
Максимальная просадка CVLOX за все время составила -46.61%, что больше максимальной просадки NMAI в -37.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVLOX и NMAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVLOX | NMAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.61% | -37.40% | -9.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.85% | -11.88% | +2.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.16% | -13.05% | -2.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.97% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.82% | -0.56% | -2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.97% | -13.75% | +4.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 2.84% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVLOX и NMAI
Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с Nuveen Multi-Asset Income Fund (NMAI) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что CVLOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NMAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVLOX | NMAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.76% | 4.35% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.52% | 11.56% | +1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.79% | 13.46% | +2.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.80% | 16.63% | -1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.87% | 16.63% | -1.76% |
Сравнение комиссий CVLOX и NMAI
CVLOX берет комиссию в 1.22%, что меньше комиссии NMAI в 2.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVLOX и NMAI
Дивидендная доходность CVLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.79%, что меньше доходности NMAI в 10.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVLOX Calamos Global Opportunities Fund | 7.79% | 9.10% | 8.15% | 0.61% | 0.00% | 5.71% | 6.11% | 1.28% | 12.65% | 6.04% | 0.68% | 1.28% |
NMAI Nuveen Multi-Asset Income Fund | 10.13% | 9.89% | 13.73% | 10.57% | 19.45% | 1.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CVLOX and NMAI have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVLOX has higher volatility (5.76%) compared to NMAI (4.35%). In terms of maximum drawdown, CVLOX dropped -46.61% vs NMAI's -37.40%.
NMAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVLOX и NMAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор