PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVLOX с FFACX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVLOX с FFACX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CVLOX (Calamos Global Opportunities Fund) and FFACX (Franklin Global Allocation Fund Class C) are both Global Allocation funds. Over the past 10 years, CVLOX returned 11.57%/yr vs 6.77%/yr for FFACX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. CVLOX charges 1.22%/yr vs 1.74%/yr for FFACX.

Доходность

Сравнение доходности CVLOX и FFACX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX) и Franklin Global Allocation Fund Class C (FFACX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVLOX показывает доходность 19.22%, что значительно выше, чем у FFACX с доходностью 7.94%. За последние 10 лет акции CVLOX превзошли акции FFACX по среднегодовой доходности: 11.57% против 6.77% соответственно.

CVLOX

1 день
0.59%
1 месяц
6.83%
С начала года
19.22%
6 месяцев
19.51%
1 год
31.04%
3 года*
21.82%
5 лет*
10.13%
10 лет*
11.57%

FFACX

1 день
0.11%
1 месяц
3.67%
С начала года
7.94%
6 месяцев
8.52%
1 год
18.78%
3 года*
14.10%
5 лет*
7.41%
10 лет*
6.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVLOX и FFACX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVLOX
Calamos Global Opportunities Fund		19.22%15.84%23.81%13.88%-22.17%15.72%31.76%18.28%-9.88%20.04%
FFACX
Franklin Global Allocation Fund Class C		7.94%15.09%12.06%11.99%-12.43%10.89%0.71%16.90%-10.54%10.44%

Correlation

The correlation between CVLOX and FFACX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2003 г.

0.86

The correlation between CVLOX and FFACX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Global Opportunities Fund

Franklin Global Allocation Fund Class C

Часто сравнивают с CVLOX:
CVLOX с FNGAXCVLOX с GGSIXCVLOX с GAOSXCVLOX с CIGEXCVLOX с NRIIXCVLOX с LFMIXCVLOX с PFADX
Часто сравнивают с FFACX:
FFACX с FVCAXFFACX с FGRAXFFACX с GBMFXFFACX с WMRIXFFACX с RAPZXFFACX с TEDIXFFACX с FCOQX

Доходность на риск

CVLOX vs. FFACX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVLOX
Ранг доходности на риск CVLOX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVLOX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVLOX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVLOX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVLOX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVLOX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FFACX
Ранг доходности на риск FFACX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFACX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFACX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFACX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFACX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFACX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVLOX c FFACX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX) и Franklin Global Allocation Fund Class C (FFACX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVLOXFFACXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.22

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
3.18

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.42

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

2.82

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.94

12.57

-0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVLOX vs. FFACX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVLOX на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFACX равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVLOX и FFACX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVLOXFFACXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.22

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.74

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.59

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.47

+0.13

Просадки

Сравнение просадок CVLOX и FFACX

Максимальная просадка CVLOX за все время составила -46.61%, что меньше максимальной просадки FFACX в -53.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVLOX и FFACX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVLOXFFACXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.61%

-53.66%

+7.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.85%

-6.75%

-3.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.16%

-10.99%

-4.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.97%

-18.76%

-11.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.97%

-30.23%

+0.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.99%

-7.97%

-1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

1.51%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности CVLOX и FFACX

Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с Franklin Global Allocation Fund Class C (FFACX) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что CVLOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFACX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVLOXFFACXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

2.58%

+2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.85%

7.03%

+4.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.30%

8.58%

+5.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.51%

10.01%

+4.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.78%

11.47%

+3.31%

Сравнение комиссий CVLOX и FFACX

CVLOX берет комиссию в 1.22%, что меньше комиссии FFACX в 1.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVLOX и FFACX

Дивидендная доходность CVLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%, что больше доходности FFACX в 4.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVLOX
Calamos Global Opportunities Fund		7.61%9.10%8.15%0.61%0.00%5.71%6.11%1.28%12.65%6.04%0.68%1.28%
FFACX
Franklin Global Allocation Fund Class C		4.19%4.52%0.39%0.90%3.57%0.45%6.72%2.24%2.38%2.21%1.48%2.17%

Часто задаваемые вопросы

CVLOX and FFACX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CVLOX has higher volatility (5.39%) compared to FFACX (2.58%). In terms of maximum drawdown, CVLOX dropped -46.61% vs FFACX's -53.66%.

FFACX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVLOX и FFACX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор