PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CVLC с PSMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVLC с PSMD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CVLC (Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF) and PSMD (Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF) are both exchange-traded funds - CVLC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Calvert US Large-Cap Core Responsible Index - Benchmark TR Gross, while PSMD is a Defined Outcome fund actively managed by Pacer. CVLC is passively managed, while PSMD is actively managed. Over the past 3 years, CVLC returned 19.73%/yr vs 11.91%/yr for PSMD. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. CVLC charges 0.15%/yr vs 0.75%/yr for PSMD.

Доходность

Сравнение доходности CVLC и PSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF (CVLC) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVLC показывает доходность 12.10%, что значительно выше, чем у PSMD с доходностью 6.15%.

CVLC

1 день
-0.44%
1 месяц
-0.11%
6 месяцев
10.12%
С начала года
12.10%
1 год
22.96%
3 года*
19.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

PSMD

1 день
-0.17%
1 месяц
0.47%
6 месяцев
5.33%
С начала года
6.15%
1 год
12.77%
3 года*
11.91%
5 лет*
9.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVLC и PSMD

2026 (YTD)202520242023
CVLC
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF		12.10%16.13%24.20%19.04%
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		6.15%11.45%12.78%12.59%

Correlation

The correlation between CVLC and PSMD is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2023 г.

0.89

The correlation between CVLC and PSMD has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CVLC и PSMD

Секторы
CVLC
PSMD

Технологии

39.8%
34.1%

Финансовые услуги

12.0%
12.6%

Промышленность

10.2%
8.0%

Здравоохранение

9.2%
9.4%

Потребительский циклический сектор

8.8%
10.6%

Коммуникационные услуги

8.7%
11.2%

Потребительский защитный сектор

4.6%
5.0%

Недвижимость

2.7%
1.9%

Сырьевые материалы

2.0%
1.8%

Коммунальные услуги

1.7%
2.3%

Энергетика

0.4%
3.2%

Технологии

CVLC
39.8%
PSMD
34.1%

Финансовые услуги

CVLC
12.0%
PSMD
12.6%

Промышленность

CVLC
10.2%
PSMD
8.0%

Здравоохранение

CVLC
9.2%
PSMD
9.4%

Потребительский циклический сектор

CVLC
8.8%
PSMD
10.6%

Коммуникационные услуги

CVLC
8.7%
PSMD
11.2%

Потребительский защитный сектор

CVLC
4.6%
PSMD
5.0%

Недвижимость

CVLC
2.7%
PSMD
1.9%

Сырьевые материалы

CVLC
2.0%
PSMD
1.8%

Коммунальные услуги

CVLC
1.7%
PSMD
2.3%

Энергетика

CVLC
0.4%
PSMD
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF

Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF

Часто сравнивают с CVLC:
CVLC с ESGVCVLC с KLIPCVLC с CDEICVLC с VOOCVLC с ESGUCVLC с SCHGCVLC с VTI
Часто сравнивают с PSMD:
PSMD с FTAGPSMD с FMAYPSMD с UJUNPSMD с ABIGPSMD с WMTPSMD с QQQPSMD с ADPV

Доходность на риск

CVLC vs. PSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVLC
Ранг доходности на риск CVLC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVLC: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVLC: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVLC: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVLC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVLC: 7474
Ранг коэф-та Мартина
PSMD
Ранг доходности на риск PSMD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMD: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMD: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMD: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVLC c PSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF (CVLC) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CVLCPSMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
2.23

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
3.32

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.46

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

2.90

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.65

15.03

-4.38

CVLC vs. PSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVLC на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSMD равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVLC и PSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CVLC и PSMD

Максимальная просадка CVLC за все время составила -19.92%, что больше максимальной просадки PSMD в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVLC и PSMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVLCPSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.92%

-11.96%

-7.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-4.42%

-5.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.92%

-10.70%

-9.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-0.17%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

-1.63%

-0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

0.85%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности CVLC и PSMD

Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF (CVLC) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) с волатильностью 1.60%. Это указывает на то, что CVLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVLCPSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

1.60%

+1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.56%

4.88%

+5.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.13%

5.74%

+7.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.55%

8.64%

+6.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.55%

8.43%

+7.12%

Сравнение комиссий CVLC и PSMD

CVLC берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PSMD в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVLC и PSMD

Дивидендная доходность CVLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, тогда как PSMD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
CVLC
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF		0.92%1.02%1.03%0.91%0.00%0.00%
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.47%

Часто задаваемые вопросы

CVLC and PSMD have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CVLC has higher volatility (3.36%) compared to PSMD (1.60%). In terms of maximum drawdown, CVLC dropped -19.92% vs PSMD's -11.96%.

On 3-year performance, CVLC leads with 19.73% vs 11.91% for PSMD. On fees, CVLC is cheaper at 0.15% per year. On volatility, PSMD has been the lower-risk option at 1.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CVLC has performed better with a 19.73% return vs 11.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CVLC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for PSMD.

CVLC has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.00% for PSMD.

CVLC is categorized as Large Cap Blend Equities, while PSMD is Defined Outcome. They also come from different issuers: Calvert and Pacer. Their fees differ too: 0.15% for CVLC and 0.75% for PSMD.

PSMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVLC и PSMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор