Сравнение CVLC с GXLC
CVLC (Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF) and GXLC (Global X U.S. 500 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - CVLC tracks the Calvert US Large-Cap Core Responsible Index - Benchmark TR Gross while GXLC tracks the Solactive GBS United States 500 Index. Both are passively managed. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. CVLC charges 0.15%/yr vs 0.02%/yr for GXLC.
Доходность
Сравнение доходности CVLC и GXLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVLC показывает доходность 12.10%, что значительно выше, чем у GXLC с доходностью 10.49%.
CVLC
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -0.11%
- 6 месяцев
- 10.12%
- С начала года
- 12.10%
- 1 год
- 22.96%
- 3 года*
- 19.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXLC
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 0.15%
- 6 месяцев
- 9.05%
- С начала года
- 10.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CVLC и GXLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CVLC Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF | 12.10% | 3.47% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 10.49% | 3.22% |
Correlation
The correlation between CVLC and GXLC is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.98 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVLC vs. GXLC — Ранг доходности на риск
CVLC
GXLC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CVLC c GXLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF (CVLC) и Global X U.S. 500 ETF (GXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVLC | GXLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.65 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CVLC и GXLC
Максимальная просадка CVLC за все время составила -19.92%, что больше максимальной просадки GXLC в -9.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVLC и GXLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVLC | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.92% | -9.08% | -10.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.61% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.95% | -1.09% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -1.54% | -0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CVLC и GXLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVLC | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.56% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.13% | 13.53% | -0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.55% | 13.53% | +2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.55% | 13.53% | +2.02% |
Сравнение комиссий CVLC и GXLC
CVLC берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии GXLC в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVLC и GXLC
Дивидендная доходность CVLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности GXLC в 0.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CVLC Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF | 0.92% | 1.02% | 1.03% | 0.91% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 0.63% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, CVLC and GXLC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.15% for CVLC.
CVLC has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.63% for GXLC.
CVLC tracks Calvert US Large-Cap Core Responsible Index - Benchmark TR Gross, while GXLC tracks Solactive GBS United States 500 Index. They also come from different issuers: Calvert and Global X. Their fees differ too: 0.15% for CVLC and 0.02% for GXLC.
Подберите оптимальное распределение для CVLC и GXLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор