PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVLC с CVIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVLC с CVIE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CVLC (Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF) and CVIE (Calvert International Responsible Index ETF) are both exchange-traded funds - CVLC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Calvert US Large-Cap Core Responsible Index - Benchmark TR Gross, while CVIE is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Calvert International Responsible Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CVLC returned 22.56%/yr vs 21.69%/yr for CVIE. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CVLC charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for CVIE.

Доходность

Сравнение доходности CVLC и CVIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF (CVLC) и Calvert International Responsible Index ETF (CVIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVLC показывает доходность 12.84%, что значительно ниже, чем у CVIE с доходностью 19.14%.

CVLC

1 день
0.43%
1 месяц
5.15%
С начала года
12.84%
6 месяцев
12.67%
1 год
29.87%
3 года*
22.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

CVIE

1 день
0.18%
1 месяц
6.70%
С начала года
19.14%
6 месяцев
22.24%
1 год
36.01%
3 года*
21.69%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVLC и CVIE

2026 (YTD)202520242023
CVLC
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF		12.84%16.13%24.20%17.14%
CVIE
Calvert International Responsible Index ETF		19.14%33.23%5.37%8.48%

Correlation

The correlation between CVLC and CVIE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г.

0.77

The correlation between CVLC and CVIE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CVLC и CVIE

Секторы
CVLC
CVIE

Технологии

39.5%
22.6%

Финансовые услуги

11.8%
24.6%

Промышленность

9.9%
16.7%

Здравоохранение

9.1%
7.9%

Потребительский циклический сектор

8.7%
6.7%

Коммуникационные услуги

8.5%
3.9%

Потребительский защитный сектор

4.6%
5.6%

Недвижимость

2.7%
1.6%

Коммунальные услуги

2.2%
3.1%

Сырьевые материалы

2.1%
6.2%

Энергетика

0.5%
1.1%

Технологии

CVLC
39.5%
CVIE
22.6%

Финансовые услуги

CVLC
11.8%
CVIE
24.6%

Промышленность

CVLC
9.9%
CVIE
16.7%

Здравоохранение

CVLC
9.1%
CVIE
7.9%

Потребительский циклический сектор

CVLC
8.7%
CVIE
6.7%

Коммуникационные услуги

CVLC
8.5%
CVIE
3.9%

Потребительский защитный сектор

CVLC
4.6%
CVIE
5.6%

Недвижимость

CVLC
2.7%
CVIE
1.6%

Коммунальные услуги

CVLC
2.2%
CVIE
3.1%

Сырьевые материалы

CVLC
2.1%
CVIE
6.2%

Энергетика

CVLC
0.5%
CVIE
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF

Calvert International Responsible Index ETF

Часто сравнивают с CVLC:
CVLC с ESGVCVLC с CDEICVLC с KLIPCVLC с VOOCVLC с SCHGCVLC с ESGUCVLC с VTI
Часто сравнивают с CVIE:
CVIE с AVSDCVIE с FEDMCVIE с EASGCVIE с PABDCVIE с IQSICVIE с ESGDCVIE с VSGX

Доходность на риск

CVLC vs. CVIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVLC
Ранг доходности на риск CVLC: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVLC: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVLC: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVLC: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVLC: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVLC: 7676
Ранг коэф-та Мартина
CVIE
Ранг доходности на риск CVIE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVIE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVIE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVIE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVIE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVIE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVLC c CVIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF (CVLC) и Calvert International Responsible Index ETF (CVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVLCCVIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.18

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
3.00

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.39

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

2.85

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.35

11.31

+3.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVLC vs. CVIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVLC на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CVIE равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVLC и CVIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVLCCVIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.18

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

1.28

+0.10

Просадки

Сравнение просадок CVLC и CVIE

Максимальная просадка CVLC за все время составила -19.92%, что больше максимальной просадки CVIE в -13.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVLC и CVIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVLCCVIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.92%

-13.52%

-6.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-12.71%

+3.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.92%

-13.52%

-6.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-0.49%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.40%

-2.63%

+0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

3.19%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности CVLC и CVIE

Текущая волатильность для Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF (CVLC) составляет 3.25%, в то время как у Calvert International Responsible Index ETF (CVIE) волатильность равна 6.03%. Это указывает на то, что CVLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVLCCVIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

6.03%

-2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

14.23%

-4.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

16.59%

-4.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.54%

15.38%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.54%

15.38%

+0.16%

Сравнение комиссий CVLC и CVIE

CVLC берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CVIE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVLC и CVIE

Дивидендная доходность CVLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности CVIE в 2.22%

ПозицияTTM202520242023
CVIE
Calvert International Responsible Index ETF		2.22%2.85%2.78%1.96%
CVLC
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF		0.89%1.02%1.03%0.91%

Часто задаваемые вопросы

CVLC and CVIE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CVIE has higher volatility (6.03%) compared to CVLC (3.25%). In terms of maximum drawdown, CVLC dropped -19.92% vs CVIE's -13.52%.

On 3-year performance, CVLC leads with 22.56% vs 21.69% for CVIE. On fees, CVLC is cheaper at 0.15% per year. On volatility, CVLC has been the lower-risk option at 3.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CVLC has performed better with a 22.56% return vs 21.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CVLC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for CVIE.

CVIE has the higher dividend yield at 2.22%, compared with 0.89% for CVLC.

CVLC is categorized as Large Cap Blend Equities, while CVIE is Foreign Large Cap Equities. CVLC tracks Calvert US Large-Cap Core Responsible Index - Benchmark TR Gross, while CVIE tracks Calvert International Responsible Index. Their fees differ too: 0.15% for CVLC and 0.18% for CVIE.

CVLC currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVLC и CVIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор