Сравнение CVKD с IYH
CVKD (Cadrenal Therapeutics Inc. Common Stock) is a stock, while IYH (iShares U.S. Healthcare ETF) is Health & Biotech Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Health Care Index. Over the past 3 years, CVKD returned -41.15%/yr vs 6.36%/yr for IYH. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CVKD и IYH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVKD показывает доходность -36.43%, что значительно ниже, чем у IYH с доходностью -1.42%.
CVKD
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -31.80%
- С начала года
- -36.43%
- 6 месяцев
- -61.17%
- 1 год
- -72.18%
- 3 года*
- -41.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IYH
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- 4.56%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- -1.04%
- 1 год
- 16.06%
- 3 года*
- 6.36%
- 5 лет*
- 5.19%
- 10 лет*
- 9.20%
Сравнение доходности по годам CVKD и IYH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CVKD Cadrenal Therapeutics Inc. Common Stock | -36.43% | -53.21% | 30.56% | -82.04% |
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | -1.42% | 13.16% | 2.99% | 3.19% |
Correlation
The correlation between CVKD and IYH is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2023 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVKD vs. IYH — Ранг доходности на риск
CVKD
IYH
Сравнение CVKD c IYH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cadrenal Therapeutics Inc. Common Stock (CVKD) и iShares U.S. Healthcare ETF (IYH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVKD | IYH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.19 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 1.52 | -2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.69 | 3.64 | -5.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVKD | IYH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | 1.07 | -1.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | 0.43 | -0.98 |
Просадки
Сравнение просадок CVKD и IYH
Максимальная просадка CVKD за все время составила -93.22%, что больше максимальной просадки IYH в -43.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVKD и IYH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVKD | IYH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.22% | -43.12% | -50.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.25% | -10.64% | -61.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.59% | -17.91% | -69.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.03% | -4.68% | -88.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.80% | -8.96% | -69.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.70% | 4.42% | +39.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVKD и IYH
Cadrenal Therapeutics Inc. Common Stock (CVKD) имеет более высокую волатильность в 17.44% по сравнению с iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) с волатильностью 5.06%. Это указывает на то, что CVKD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVKD | IYH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.44% | 5.06% | +12.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 81.32% | 10.70% | +70.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 98.86% | 15.01% | +83.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 101.01% | 14.97% | +86.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.01% | 16.74% | +84.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVKD и IYH
CVKD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IYH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVKD Cadrenal Therapeutics Inc. Common Stock | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | 1.26% | 1.19% | 1.25% | 1.18% | 1.10% | 0.94% | 1.16% | 1.14% | 1.95% | 1.10% | 1.29% | 2.02% |
Часто задаваемые вопросы
CVKD and IYH have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVKD has higher volatility (17.44%) compared to IYH (5.06%). In terms of maximum drawdown, CVKD dropped -93.22% vs IYH's -43.12%.
IYH currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVKD и IYH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор