PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVISX с KGGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CVISX с KGGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Causeway International Small Cap Fund (CVISX) и Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX).

CVISX управляется Causeway. Фонд был запущен 19 окт. 2014 г.. KGGIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 31 окт. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности CVISX и KGGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Causeway International Small Cap Fund (CVISX) и Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CVISX и KGGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVISX
Causeway International Small Cap Fund		6.25%32.93%9.71%26.74%-11.51%21.30%2.48%18.55%-21.34%34.52%
KGGIX
Kopernik Global All-Cap Fund		7.35%64.88%-4.91%13.43%-9.05%16.86%37.23%10.00%-11.07%8.98%

Доходность по периодам

С начала года, CVISX показывает доходность 6.25%, что значительно ниже, чем у KGGIX с доходностью 7.35%. За последние 10 лет акции CVISX уступали акциям KGGIX по среднегодовой доходности: 11.01% против 14.81% соответственно.

CVISX

1 день
2.06%
1 месяц
-8.16%
С начала года
6.25%
6 месяцев
10.78%
1 год
37.67%
3 года*
23.70%
5 лет*
13.20%
10 лет*
11.01%

KGGIX

1 день
2.52%
1 месяц
-7.08%
С начала года
7.35%
6 месяцев
15.02%
1 год
54.96%
3 года*
22.54%
5 лет*
13.12%
10 лет*
14.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Causeway International Small Cap Fund

Kopernik Global All-Cap Fund

Часто сравнивают с CVISX:
CVISX с AVDVCVISX с SWPPXCVISX с FTHNXCVISX с DRGTXCVISX с BISAXCVISX с TIBIXCVISX с CEMIX
Часто сравнивают с KGGIX:
KGGIX с V3AB.LKGGIX с VHVG.LKGGIX с DFIVKGGIX с VWRP.LKGGIX с KGGAXKGGIX с SPYKGGIX с ^GSPC

Сравнение комиссий CVISX и KGGIX

CVISX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии KGGIX в 1.01%.

CVISX
Causeway International Small Cap Fund
KGGIX
Kopernik Global All-Cap Fund

Доходность на риск

CVISX vs. KGGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVISX
Ранг доходности на риск CVISX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVISX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVISX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVISX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVISX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVISX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
KGGIX
Ранг доходности на риск KGGIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGGIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGGIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGGIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGGIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGGIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVISX c KGGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Causeway International Small Cap Fund (CVISX) и Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVISXKGGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.50

3.56

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.03

4.21

-1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.63

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.21

5.02

-1.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.26

18.38

-7.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVISX vs. KGGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVISX на текущий момент составляет 2.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KGGIX равному 3.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVISX и KGGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVISXKGGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

3.56

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.87

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.98

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.62

-0.01

Корреляция

Корреляция между CVISX и KGGIX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVISX и KGGIX

Дивидендная доходность CVISX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.59%, что больше доходности KGGIX в 15.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVISX
Causeway International Small Cap Fund		15.59%16.56%10.60%6.14%2.75%3.48%3.42%3.57%2.91%8.23%2.78%2.00%
KGGIX
Kopernik Global All-Cap Fund		15.33%16.46%1.04%8.60%13.59%9.30%4.81%3.02%0.25%4.40%3.34%0.81%

Просадки

Сравнение просадок CVISX и KGGIX

Максимальная просадка CVISX за все время составила -48.50%, что больше максимальной просадки KGGIX в -45.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVISX и KGGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CVISXKGGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.50%

-45.11%

-3.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-10.65%

-0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.20%

-26.43%

+1.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.50%

-31.59%

-16.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.93%

-7.13%

-1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.99%

-9.59%

+0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.91%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности CVISX и KGGIX

Causeway International Small Cap Fund (CVISX) имеет более высокую волатильность в 6.94% по сравнению с Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX) с волатильностью 6.35%. Это указывает на то, что CVISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CVISXKGGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.94%

6.35%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.14%

12.53%

-1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.44%

15.41%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.03%

15.17%

+0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.76%

15.10%

+1.66%