PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVISX с BISMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVISX с BISMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CVISX (Causeway International Small Cap Fund) and BISMX (Brandes International Small Cap Equity Fund Class I) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 10 years, CVISX returned 11.59%/yr vs 10.87%/yr for BISMX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CVISX charges 1.35%/yr vs 1.11%/yr for BISMX.

Доходность

Сравнение доходности CVISX и BISMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Causeway International Small Cap Fund (CVISX) и Brandes International Small Cap Equity Fund Class I (BISMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVISX показывает доходность 16.15%, что значительно выше, чем у BISMX с доходностью 1.11%. За последние 10 лет акции CVISX превзошли акции BISMX по среднегодовой доходности: 11.59% против 10.87% соответственно.

CVISX

1 день
-0.34%
1 месяц
2.35%
С начала года
16.15%
6 месяцев
19.77%
1 год
33.51%
3 года*
25.88%
5 лет*
13.80%
10 лет*
11.59%

BISMX

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.67%
С начала года
1.11%
6 месяцев
3.39%
1 год
15.82%
3 года*
29.46%
5 лет*
17.30%
10 лет*
10.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVISX и BISMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVISX
Causeway International Small Cap Fund		16.15%32.93%9.71%26.74%-11.51%21.30%2.48%18.55%-21.34%34.52%
BISMX
Brandes International Small Cap Equity Fund Class I		1.11%45.81%23.44%39.27%-8.48%18.58%4.85%7.16%-20.04%11.79%

Correlation

The correlation between CVISX and BISMX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.76

The correlation between CVISX and BISMX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Causeway International Small Cap Fund

Brandes International Small Cap Equity Fund Class I

Часто сравнивают с CVISX:
CVISX с AVDVCVISX с SWPPXCVISX с DRGTXCVISX с FTHNXCVISX с DRIOXCVISX с CEMIXCVISX с BISAX
Часто сравнивают с BISMX:
BISMX с AQGIXBISMX с AVALXBISMX с BINCXBISMX с TIBIXBISMX с BGVIXBISMX с BSCMXBISMX с QLEIX

Доходность на риск

CVISX vs. BISMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVISX
Ранг доходности на риск CVISX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVISX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVISX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVISX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVISX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVISX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
BISMX
Ранг доходности на риск BISMX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BISMX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BISMX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BISMX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BISMX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BISMX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVISX c BISMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Causeway International Small Cap Fund (CVISX) и Brandes International Small Cap Equity Fund Class I (BISMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVISXBISMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
1.28

+1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
1.93

+1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.23

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

1.36

+1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.92

4.05

+6.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVISX vs. BISMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVISX на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа BISMX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVISX и BISMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVISXBISMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

1.28

+1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

1.25

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.77

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.84

-0.19

Просадки

Сравнение просадок CVISX и BISMX

Максимальная просадка CVISX за все время составила -48.50%, примерно равная максимальной просадке BISMX в -47.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVISX и BISMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVISXBISMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.50%

-47.07%

-1.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-11.61%

+0.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.17%

-11.61%

-3.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.20%

-31.26%

+6.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.50%

-47.07%

-1.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-7.24%

+6.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.89%

-7.93%

-0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

3.88%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности CVISX и BISMX

Causeway International Small Cap Fund (CVISX) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с Brandes International Small Cap Equity Fund Class I (BISMX) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что CVISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BISMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVISXBISMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

3.10%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.45%

9.96%

+1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.04%

12.36%

+1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.06%

13.87%

+2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.82%

14.25%

+2.57%

Сравнение комиссий CVISX и BISMX

CVISX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии BISMX в 1.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVISX и BISMX

Дивидендная доходность CVISX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.26%, что больше доходности BISMX в 3.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BISMX
Brandes International Small Cap Equity Fund Class I		3.30%3.34%3.22%2.93%4.16%3.45%0.92%0.82%4.10%8.51%4.16%3.65%
CVISX
Causeway International Small Cap Fund		14.26%16.56%10.60%6.14%2.75%3.48%3.42%3.57%2.91%8.23%2.78%2.00%

Часто задаваемые вопросы

CVISX and BISMX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CVISX has higher volatility (3.46%) compared to BISMX (3.10%). In terms of maximum drawdown, CVISX dropped -48.50% vs BISMX's -47.07%.

CVISX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVISX и BISMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор