PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVISX с ALOIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVISX с ALOIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CVISX (Causeway International Small Cap Fund) and ALOIX (Virtus International Small-Cap Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 10 years, CVISX returned 11.59%/yr vs 7.84%/yr for ALOIX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. CVISX charges 1.35%/yr vs 1.04%/yr for ALOIX.

Доходность

Сравнение доходности CVISX и ALOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Causeway International Small Cap Fund (CVISX) и Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVISX показывает доходность 16.15%, что значительно выше, чем у ALOIX с доходностью 15.15%. За последние 10 лет акции CVISX превзошли акции ALOIX по среднегодовой доходности: 11.59% против 7.84% соответственно.

CVISX

1 день
-0.34%
1 месяц
2.35%
С начала года
16.15%
6 месяцев
19.77%
1 год
33.51%
3 года*
25.88%
5 лет*
13.80%
10 лет*
11.59%

ALOIX

1 день
-0.04%
1 месяц
2.16%
С начала года
15.15%
6 месяцев
18.70%
1 год
36.38%
3 года*
21.31%
5 лет*
6.72%
10 лет*
7.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVISX и ALOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVISX
Causeway International Small Cap Fund		16.15%32.93%9.71%26.74%-11.51%21.30%2.48%18.55%-21.34%34.52%
ALOIX
Virtus International Small-Cap Fund		15.15%36.22%2.65%19.43%-26.96%6.02%15.92%24.57%-22.78%37.59%

Correlation

The correlation between CVISX and ALOIX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.84

The correlation between CVISX and ALOIX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Causeway International Small Cap Fund

Virtus International Small-Cap Fund

Часто сравнивают с CVISX:
CVISX с AVDVCVISX с SWPPXCVISX с FTHNXCVISX с DRGTXCVISX с DRIOXCVISX с CEMIXCVISX с BISAX
Часто сравнивают с ALOIX:
ALOIX с IEGAXALOIX с VOOGALOIX с LZISXALOIX с AZBIXALOIX с YASLXALOIX с AZNIXALOIX с ARHBX

Доходность на риск

CVISX vs. ALOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVISX
Ранг доходности на риск CVISX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVISX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVISX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVISX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVISX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVISX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
ALOIX
Ранг доходности на риск ALOIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALOIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALOIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALOIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALOIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALOIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVISX c ALOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Causeway International Small Cap Fund (CVISX) и Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVISXALOIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
2.85

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
3.83

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.52

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

3.56

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.92

13.40

-2.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVISX vs. ALOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVISX на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALOIX равному 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVISX и ALOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVISXALOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

2.85

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.45

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.47

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.31

+0.35

Просадки

Сравнение просадок CVISX и ALOIX

Максимальная просадка CVISX за все время составила -48.50%, что меньше максимальной просадки ALOIX в -79.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVISX и ALOIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVISXALOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.50%

-79.29%

+30.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-10.07%

-0.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.17%

-14.03%

-1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.20%

-39.41%

+14.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.50%

-42.79%

-5.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-0.49%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.89%

-34.87%

+25.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

2.67%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности CVISX и ALOIX

Текущая волатильность для Causeway International Small Cap Fund (CVISX) составляет 3.46%, в то время как у Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что CVISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVISXALOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

3.96%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.45%

10.25%

+1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.04%

12.59%

+1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.06%

14.96%

+1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.82%

16.65%

+0.17%

Сравнение комиссий CVISX и ALOIX

CVISX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии ALOIX в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVISX и ALOIX

Дивидендная доходность CVISX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.26%, что больше доходности ALOIX в 3.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALOIX
Virtus International Small-Cap Fund		3.94%4.54%3.50%4.93%1.25%19.08%1.38%1.62%18.17%1.52%1.04%0.54%
CVISX
Causeway International Small Cap Fund		14.26%16.56%10.60%6.14%2.75%3.48%3.42%3.57%2.91%8.23%2.78%2.00%

Часто задаваемые вопросы

CVISX and ALOIX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALOIX has higher volatility (3.96%) compared to CVISX (3.46%). In terms of maximum drawdown, CVISX dropped -48.50% vs ALOIX's -79.29%.

ALOIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVISX и ALOIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор