PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVIE с JHID
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CVIE с JHID

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert International Responsible Index ETF (CVIE) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID).

CVIE и JHID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CVIE - это пассивный фонд от Calvert, который отслеживает доходность Calvert International Responsible Index. Фонд был запущен 30 янв. 2023 г.. JHID - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 20 дек. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности CVIE и JHID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert International Responsible Index ETF (CVIE) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CVIE и JHID

2026 (YTD)202520242023
CVIE
Calvert International Responsible Index ETF		2.72%33.23%5.37%8.48%
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		7.69%41.47%3.62%7.25%

Доходность по периодам

С начала года, CVIE показывает доходность 2.72%, что значительно ниже, чем у JHID с доходностью 7.69%.

CVIE

1 день
-0.97%
1 месяц
-3.38%
С начала года
2.72%
6 месяцев
7.41%
1 год
28.99%
3 года*
16.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

JHID

1 день
-0.41%
1 месяц
0.23%
С начала года
7.69%
6 месяцев
14.76%
1 год
37.83%
3 года*
20.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert International Responsible Index ETF

John Hancock International High Dividend ETF

Часто сравнивают с CVIE:
CVIE с AVSDCVIE с FEDMCVIE с EASGCVIE с PABDCVIE с IQSICVIE с VOOCVIE с VSGX
Часто сравнивают с JHID:
JHID с VIGJHID с VGTJHID с LVHIJHID с IVLUJHID с VYMIJHID с CILJHID с JHCP

Сравнение комиссий CVIE и JHID

CVIE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии JHID в 0.46%.

JHID
John Hancock International High Dividend ETF
CVIE
Calvert International Responsible Index ETF

Доходность на риск

CVIE vs. JHID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVIE
Ранг доходности на риск CVIE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVIE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVIE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVIE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVIE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVIE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
JHID
Ранг доходности на риск JHID: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHID: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHID: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHID: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHID: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHID: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVIE c JHID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert International Responsible Index ETF (CVIE) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVIEJHIDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

2.51

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

3.28

-1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.50

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.34

3.74

-1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.22

16.05

-6.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVIE vs. JHID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVIE на текущий момент составляет 1.60, что ниже коэффициента Шарпа JHID равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVIE и JHID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVIEJHIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

2.51

-0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

1.53

-0.51

Корреляция

Корреляция между CVIE и JHID составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVIE и JHID

Дивидендная доходность CVIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности JHID в 3.02%

TTM202520242023
CVIE
Calvert International Responsible Index ETF		2.57%2.85%2.78%1.96%
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		3.02%3.13%5.15%5.23%

Просадки

Сравнение просадок CVIE и JHID

Максимальная просадка CVIE за все время составила -13.52%, что больше максимальной просадки JHID в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVIE и JHID.

Загрузка...

Показатели просадок

CVIEJHIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.52%

-12.42%

-1.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.71%

-9.01%

-3.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.85%

-4.20%

-4.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.67%

-2.53%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

2.38%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности CVIE и JHID

Calvert International Responsible Index ETF (CVIE) имеет более высокую волатильность в 8.18% по сравнению с John Hancock International High Dividend ETF (JHID) с волатильностью 6.03%. Это указывает на то, что CVIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CVIEJHIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.18%

6.03%

+2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.38%

9.44%

+2.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.23%

15.17%

+3.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.94%

13.88%

+1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.94%

13.88%

+1.06%