Сравнение CVIE с IDMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert International Responsible Index ETF (CVIE) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO).
CVIE и IDMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CVIE - это пассивный фонд от Calvert, который отслеживает доходность Calvert International Responsible Index. Фонд был запущен 30 янв. 2023 г.. IDMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CVIE и IDMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CVIE и IDMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CVIE Calvert International Responsible Index ETF | 3.73% | 33.23% | 5.37% | 8.48% |
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 1.97% | 42.17% | 12.79% | 15.68% |
Доходность по периодам
С начала года, CVIE показывает доходность 3.73%, что значительно выше, чем у IDMO с доходностью 1.97%.
CVIE
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -6.05%
- С начала года
- 3.73%
- 6 месяцев
- 8.81%
- 1 год
- 31.08%
- 3 года*
- 16.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDMO
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 7.03%
- 1 год
- 31.67%
- 3 года*
- 23.75%
- 5 лет*
- 14.52%
- 10 лет*
- 11.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CVIE и IDMO
CVIE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IDMO в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CVIE vs. IDMO — Ранг доходности на риск
CVIE
IDMO
Сравнение CVIE c IDMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert International Responsible Index ETF (CVIE) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVIE | IDMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 1.66 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 2.28 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.35 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 2.66 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.82 | 10.75 | -0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVIE | IDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 1.66 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 0.44 | +0.61 |
Корреляция
Корреляция между CVIE и IDMO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVIE и IDMO
Дивидендная доходность CVIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности IDMO в 3.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVIE Calvert International Responsible Index ETF | 2.55% | 2.85% | 2.78% | 1.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 3.73% | 3.71% | 2.24% | 2.89% | 3.66% | 1.81% | 1.63% | 2.78% | 3.27% | 3.08% | 2.18% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок CVIE и IDMO
Максимальная просадка CVIE за все время составила -13.52%, что меньше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVIE и IDMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CVIE | IDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.52% | -39.38% | +25.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.71% | -12.31% | -0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.95% | -6.22% | -1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.66% | -9.85% | +7.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 3.05% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVIE и IDMO
Текущая волатильность для Calvert International Responsible Index ETF (CVIE) составляет 8.29%, в то время как у Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) волатильность равна 9.12%. Это указывает на то, что CVIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CVIE | IDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.29% | 9.12% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.36% | 12.67% | -0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.20% | 19.21% | -1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.94% | 17.67% | -2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.94% | 17.90% | -2.96% |