PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVIE с IDMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVIE с IDMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CVIE (Calvert International Responsible Index ETF) and IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) are both exchange-traded funds - CVIE is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Calvert International Responsible Index, while IDMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CVIE returned 21.69%/yr vs 26.17%/yr for IDMO. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. CVIE charges 0.18%/yr vs 0.25%/yr for IDMO.

Доходность

Сравнение доходности CVIE и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert International Responsible Index ETF (CVIE) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVIE показывает доходность 19.14%, что значительно выше, чем у IDMO с доходностью 8.19%.

CVIE

1 день
0.18%
1 месяц
6.70%
С начала года
19.14%
6 месяцев
22.24%
1 год
36.01%
3 года*
21.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

IDMO

1 день
0.42%
1 месяц
1.27%
С начала года
8.19%
6 месяцев
12.09%
1 год
23.26%
3 года*
26.17%
5 лет*
15.63%
10 лет*
12.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVIE и IDMO

2026 (YTD)202520242023
CVIE
Calvert International Responsible Index ETF		19.14%33.23%5.37%8.48%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		8.19%42.17%12.79%15.68%

Correlation

The correlation between CVIE and IDMO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г.

0.88

The correlation between CVIE and IDMO has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CVIE и IDMO

Секторы
CVIE
IDMO

Финансовые услуги

24.6%
42.4%

Технологии

22.6%
5.3%

Промышленность

16.7%
22.6%

Здравоохранение

7.9%
1.2%

Потребительский циклический сектор

6.7%
1.4%

Сырьевые материалы

6.2%
10.2%

Потребительский защитный сектор

5.6%
2.5%

Коммуникационные услуги

3.9%
2.2%

Коммунальные услуги

3.1%
8.4%

Недвижимость

1.6%
2.0%

Энергетика

1.1%
1.9%

Финансовые услуги

CVIE
24.6%
IDMO
42.4%

Технологии

CVIE
22.6%
IDMO
5.3%

Промышленность

CVIE
16.7%
IDMO
22.6%

Здравоохранение

CVIE
7.9%
IDMO
1.2%

Потребительский циклический сектор

CVIE
6.7%
IDMO
1.4%

Сырьевые материалы

CVIE
6.2%
IDMO
10.2%

Потребительский защитный сектор

CVIE
5.6%
IDMO
2.5%

Коммуникационные услуги

CVIE
3.9%
IDMO
2.2%

Коммунальные услуги

CVIE
3.1%
IDMO
8.4%

Недвижимость

CVIE
1.6%
IDMO
2.0%

Энергетика

CVIE
1.1%
IDMO
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert International Responsible Index ETF

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Часто сравнивают с CVIE:
CVIE с AVSDCVIE с FEDMCVIE с EASGCVIE с PABDCVIE с IQSICVIE с ESGDCVIE с VSGX
Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с SPMOIDMO с IDHQIDMO с VXUSIDMO с EFGIDMO с AVDSIDMO с AVDV

Доходность на риск

CVIE vs. IDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVIE
Ранг доходности на риск CVIE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVIE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVIE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVIE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVIE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVIE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVIE c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert International Responsible Index ETF (CVIE) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVIEIDMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
1.38

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
2.04

+0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.26

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

1.90

+0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.31

7.89

+3.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVIE vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVIE на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа IDMO равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVIE и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVIEIDMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

1.38

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.45

+0.82

Просадки

Сравнение просадок CVIE и IDMO

Максимальная просадка CVIE за все время составила -13.52%, что меньше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVIE и IDMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVIEIDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.52%

-39.38%

+25.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.71%

-12.31%

-0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.52%

-12.65%

-0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-1.90%

+1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.63%

-9.75%

+7.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

2.95%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности CVIE и IDMO

Calvert International Responsible Index ETF (CVIE) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) имеют волатильность 6.03% и 6.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVIEIDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

6.31%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.23%

14.88%

-0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.59%

16.88%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.38%

17.83%

-2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.38%

18.11%

-2.73%

Сравнение комиссий CVIE и IDMO

CVIE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IDMO в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVIE и IDMO

Дивидендная доходность CVIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности IDMO в 3.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVIE
Calvert International Responsible Index ETF		2.22%2.85%2.78%1.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.52%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%

Часто задаваемые вопросы

CVIE and IDMO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDMO has higher volatility (6.31%) compared to CVIE (6.03%). In terms of maximum drawdown, CVIE dropped -13.52% vs IDMO's -39.38%.

On 3-year performance, IDMO leads with 26.17% vs 21.69% for CVIE. On fees, CVIE is cheaper at 0.18% per year. On volatility, CVIE has been the lower-risk option at 6.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IDMO has performed better with a 26.17% return vs 21.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CVIE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for IDMO.

IDMO has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 2.22% for CVIE.

CVIE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while IDMO is Momentum. CVIE tracks Calvert International Responsible Index, while IDMO tracks S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. They also come from different issuers: Calvert and Invesco. Their fees differ too: 0.18% for CVIE and 0.25% for IDMO.

CVIE currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVIE и IDMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор