Сравнение CVIE с DWMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert International Responsible Index ETF (CVIE) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF).
CVIE и DWMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CVIE - это пассивный фонд от Calvert, который отслеживает доходность Calvert International Responsible Index. Фонд был запущен 30 янв. 2023 г.. DWMF - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 10 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности CVIE и DWMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CVIE и DWMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CVIE Calvert International Responsible Index ETF | 3.73% | 33.23% | 5.37% | 8.48% |
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 4.78% | 24.42% | 10.22% | 5.93% |
Доходность по периодам
С начала года, CVIE показывает доходность 3.73%, что значительно ниже, чем у DWMF с доходностью 4.78%.
CVIE
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -6.05%
- С начала года
- 3.73%
- 6 месяцев
- 8.81%
- 1 год
- 31.08%
- 3 года*
- 16.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DWMF
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -3.04%
- С начала года
- 4.78%
- 6 месяцев
- 7.26%
- 1 год
- 19.77%
- 3 года*
- 14.45%
- 5 лет*
- 9.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CVIE и DWMF
CVIE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DWMF в 0.38%.
Доходность на риск
CVIE vs. DWMF — Ранг доходности на риск
CVIE
DWMF
Сравнение CVIE c DWMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert International Responsible Index ETF (CVIE) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVIE | DWMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 1.45 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 2.11 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.30 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 2.28 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.82 | 8.63 | +1.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVIE | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 1.45 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 0.54 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между CVIE и DWMF составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVIE и DWMF
Дивидендная доходность CVIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности DWMF в 2.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVIE Calvert International Responsible Index ETF | 2.55% | 2.85% | 2.78% | 1.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 2.84% | 2.80% | 3.50% | 4.01% | 3.41% | 3.54% | 2.06% | 2.77% | 1.15% |
Просадки
Сравнение просадок CVIE и DWMF
Максимальная просадка CVIE за все время составила -13.52%, что меньше максимальной просадки DWMF в -29.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVIE и DWMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| CVIE | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.52% | -29.72% | +16.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.71% | -8.74% | -3.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.95% | -4.47% | -3.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.66% | -3.88% | +1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 2.31% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVIE и DWMF
Calvert International Responsible Index ETF (CVIE) имеет более высокую волатильность в 8.29% по сравнению с WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что CVIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CVIE | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.29% | 5.56% | +2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.36% | 8.43% | +3.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.20% | 13.73% | +4.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.94% | 11.20% | +3.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.94% | 14.16% | +0.78% |