Сравнение CVIE с CVLC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert International Responsible Index ETF (CVIE) и Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF (CVLC).
CVIE и CVLC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CVIE - это пассивный фонд от Calvert, который отслеживает доходность Calvert International Responsible Index. Фонд был запущен 30 янв. 2023 г.. CVLC - это пассивный фонд от Calvert, который отслеживает доходность Calvert US Large-Cap Core Responsible Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 30 янв. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CVIE и CVLC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CVIE и CVLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CVIE Calvert International Responsible Index ETF | 3.73% | 33.23% | 5.37% | 8.48% |
CVLC Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF | -3.93% | 16.13% | 24.20% | 17.14% |
Доходность по периодам
С начала года, CVIE показывает доходность 3.73%, что значительно выше, чем у CVLC с доходностью -3.93%.
CVIE
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -6.05%
- С начала года
- 3.73%
- 6 месяцев
- 8.81%
- 1 год
- 31.08%
- 3 года*
- 16.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CVLC
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- -3.93%
- 6 месяцев
- -1.27%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- 17.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CVIE и CVLC
CVIE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии CVLC в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CVIE vs. CVLC — Ранг доходности на риск
CVIE
CVLC
Сравнение CVIE c CVLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert International Responsible Index ETF (CVIE) и Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF (CVLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVIE | CVLC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 0.96 | +0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 1.48 | +0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.22 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 1.47 | +0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.82 | 6.81 | +3.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVIE | CVLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 0.96 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 1.06 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между CVIE и CVLC составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVIE и CVLC
Дивидендная доходность CVIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности CVLC в 1.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CVIE Calvert International Responsible Index ETF | 2.55% | 2.85% | 2.78% | 1.96% |
CVLC Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF | 1.04% | 1.02% | 1.03% | 0.91% |
Просадки
Сравнение просадок CVIE и CVLC
Максимальная просадка CVIE за все время составила -13.52%, что меньше максимальной просадки CVLC в -19.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVIE и CVLC.
Загрузка...
Показатели просадок
| CVIE | CVLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.52% | -19.92% | +6.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.71% | -12.46% | -0.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.95% | -6.05% | -1.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.66% | -2.49% | -0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 2.70% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVIE и CVLC
Calvert International Responsible Index ETF (CVIE) имеет более высокую волатильность в 8.29% по сравнению с Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF (CVLC) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что CVIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CVIE | CVLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.29% | 5.67% | +2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.36% | 9.87% | +2.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.20% | 18.85% | -0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.94% | 15.67% | -0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.94% | 15.67% | -0.73% |