PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVIE с CVLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVIE с CVLC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CVIE (Calvert International Responsible Index ETF) and CVLC (Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF) are both exchange-traded funds - CVIE is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Calvert International Responsible Index, while CVLC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Calvert US Large-Cap Core Responsible Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, CVIE returned 21.69%/yr vs 22.56%/yr for CVLC. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CVIE charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for CVLC.

Доходность

Сравнение доходности CVIE и CVLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert International Responsible Index ETF (CVIE) и Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF (CVLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVIE показывает доходность 19.14%, что значительно выше, чем у CVLC с доходностью 12.84%.

CVIE

1 день
0.18%
1 месяц
6.70%
С начала года
19.14%
6 месяцев
22.24%
1 год
36.01%
3 года*
21.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

CVLC

1 день
0.43%
1 месяц
5.15%
С начала года
12.84%
6 месяцев
12.67%
1 год
29.87%
3 года*
22.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVIE и CVLC

2026 (YTD)202520242023
CVIE
Calvert International Responsible Index ETF		19.14%33.23%5.37%8.48%
CVLC
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF		12.84%16.13%24.20%17.14%

Correlation

The correlation between CVIE and CVLC is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г.

0.77

The correlation between CVIE and CVLC has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CVIE и CVLC

Секторы
CVIE
CVLC

Финансовые услуги

24.6%
11.8%

Технологии

22.6%
39.5%

Промышленность

16.7%
9.9%

Здравоохранение

7.9%
9.1%

Потребительский циклический сектор

6.7%
8.7%

Сырьевые материалы

6.2%
2.1%

Потребительский защитный сектор

5.6%
4.6%

Коммуникационные услуги

3.9%
8.5%

Коммунальные услуги

3.1%
2.2%

Недвижимость

1.6%
2.7%

Энергетика

1.1%
0.5%

Финансовые услуги

CVIE
24.6%
CVLC
11.8%

Технологии

CVIE
22.6%
CVLC
39.5%

Промышленность

CVIE
16.7%
CVLC
9.9%

Здравоохранение

CVIE
7.9%
CVLC
9.1%

Потребительский циклический сектор

CVIE
6.7%
CVLC
8.7%

Сырьевые материалы

CVIE
6.2%
CVLC
2.1%

Потребительский защитный сектор

CVIE
5.6%
CVLC
4.6%

Коммуникационные услуги

CVIE
3.9%
CVLC
8.5%

Коммунальные услуги

CVIE
3.1%
CVLC
2.2%

Недвижимость

CVIE
1.6%
CVLC
2.7%

Энергетика

CVIE
1.1%
CVLC
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert International Responsible Index ETF

Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF

Часто сравнивают с CVIE:
CVIE с AVSDCVIE с FEDMCVIE с EASGCVIE с PABDCVIE с IQSICVIE с ESGDCVIE с VSGX
Часто сравнивают с CVLC:
CVLC с ESGVCVLC с CDEICVLC с KLIPCVLC с VOOCVLC с SCHGCVLC с ESGUCVLC с VTI

Доходность на риск

CVIE vs. CVLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVIE
Ранг доходности на риск CVIE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVIE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVIE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVIE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVIE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVIE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
CVLC
Ранг доходности на риск CVLC: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVLC: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVLC: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVLC: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVLC: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVLC: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVIE c CVLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert International Responsible Index ETF (CVIE) и Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF (CVLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVIECVLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
2.40

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
3.32

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.43

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

3.12

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.31

14.35

-3.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVIE vs. CVLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVIE на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CVLC равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVIE и CVLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVIECVLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

2.40

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

1.38

-0.10

Просадки

Сравнение просадок CVIE и CVLC

Максимальная просадка CVIE за все время составила -13.52%, что меньше максимальной просадки CVLC в -19.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVIE и CVLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVIECVLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.52%

-19.92%

+6.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.71%

-9.61%

-3.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.52%

-19.92%

+6.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-0.30%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.63%

-2.40%

-0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

2.09%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности CVIE и CVLC

Calvert International Responsible Index ETF (CVIE) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF (CVLC) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что CVIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVIECVLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

3.25%

+2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.23%

9.67%

+4.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.59%

12.50%

+4.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.38%

15.54%

-0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.38%

15.54%

-0.16%

Сравнение комиссий CVIE и CVLC

CVIE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии CVLC в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVIE и CVLC

Дивидендная доходность CVIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности CVLC в 0.89%

ПозицияTTM202520242023
CVIE
Calvert International Responsible Index ETF		2.22%2.85%2.78%1.96%
CVLC
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF		0.89%1.02%1.03%0.91%

Часто задаваемые вопросы

CVIE and CVLC have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CVIE has higher volatility (6.03%) compared to CVLC (3.25%). In terms of maximum drawdown, CVIE dropped -13.52% vs CVLC's -19.92%.

On 3-year performance, CVLC leads with 22.56% vs 21.69% for CVIE. On fees, CVLC is cheaper at 0.15% per year. On volatility, CVLC has been the lower-risk option at 3.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CVLC has performed better with a 22.56% return vs 21.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CVLC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for CVIE.

CVIE has the higher dividend yield at 2.22%, compared with 0.89% for CVLC.

CVIE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while CVLC is Large Cap Blend Equities. CVIE tracks Calvert International Responsible Index, while CVLC tracks Calvert US Large-Cap Core Responsible Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.18% for CVIE and 0.15% for CVLC.

CVLC currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVIE и CVLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор