PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVFCX с TOWFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CVFCX с TOWFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Disciplined Value Fund (CVFCX) и Towpath Focus Fund (TOWFX).

CVFCX управляется Amundi. Фонд был запущен 15 дек. 2005 г.. TOWFX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности CVFCX и TOWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Disciplined Value Fund (CVFCX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CVFCX и TOWFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
CVFCX
Pioneer Disciplined Value Fund		1.84%17.37%12.11%8.19%-9.69%27.72%5.64%
TOWFX
Towpath Focus Fund		3.84%23.51%13.22%12.33%-2.06%26.52%19.46%

Доходность по периодам

С начала года, CVFCX показывает доходность 1.84%, что значительно ниже, чем у TOWFX с доходностью 3.84%.

CVFCX

1 день
1.41%
1 месяц
-3.55%
С начала года
1.84%
6 месяцев
5.97%
1 год
16.67%
3 года*
12.32%
5 лет*
8.50%
10 лет*
10.62%

TOWFX

1 день
1.70%
1 месяц
-2.85%
С начала года
3.84%
6 месяцев
10.74%
1 год
22.39%
3 года*
17.68%
5 лет*
11.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Disciplined Value Fund

Towpath Focus Fund

Часто сравнивают с CVFCX:
CVFCX с OIEJXCVFCX с PIGFXCVFCX с PCGRXCVFCX с VALAXCVFCX с VIVIXCVFCX с MYFRXCVFCX с TILVX
Часто сравнивают с TOWFX:
TOWFX с SSHFXTOWFX с PRWAXTOWFX с APFWXTOWFX с AVLVXTOWFX с FDETXTOWFX с VEIPXTOWFX с AFVLX

Сравнение комиссий CVFCX и TOWFX

CVFCX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии TOWFX в 1.11%.

TOWFX
Towpath Focus Fund
CVFCX
Pioneer Disciplined Value Fund

Доходность на риск

CVFCX vs. TOWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVFCX
Ранг доходности на риск CVFCX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVFCX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVFCX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVFCX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVFCX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVFCX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
TOWFX
Ранг доходности на риск TOWFX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVFCX c TOWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Disciplined Value Fund (CVFCX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVFCXTOWFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.86

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

2.57

-1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.37

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

2.44

-1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.45

12.63

-7.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVFCX vs. TOWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVFCX на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа TOWFX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVFCX и TOWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVFCXTOWFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.86

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.01

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.02

+0.40

Корреляция

Корреляция между CVFCX и TOWFX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVFCX и TOWFX

Дивидендная доходность CVFCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности TOWFX в 1.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVFCX
Pioneer Disciplined Value Fund		5.75%5.85%4.65%2.14%12.02%23.77%1.25%1.20%18.94%15.22%0.95%25.02%
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.76%1.82%1.49%2.81%2.05%5.69%5.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CVFCX и TOWFX

Максимальная просадка CVFCX за все время составила -55.99%, что меньше максимальной просадки TOWFX в -96.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVFCX и TOWFX.

Загрузка...

Показатели просадок

CVFCXTOWFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.99%

-96.18%

+40.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.93%

-9.39%

-3.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.19%

-96.18%

+71.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.85%

-94.87%

+89.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.69%

-21.08%

+10.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

1.81%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности CVFCX и TOWFX

Pioneer Disciplined Value Fund (CVFCX) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с Towpath Focus Fund (TOWFX) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что CVFCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CVFCXTOWFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

3.22%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.81%

6.79%

+2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.07%

12.04%

+5.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

1,084.26%

-1,068.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.85%

971.22%

-953.37%