PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVE.TO с XSH.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVE.TO с XSH.TO

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

CVE.TO (Cenovus Energy Inc.) is a stock, while XSH.TO (iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF) is Canadian Government Bonds fund tracking the Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. Over the past 10 years, CVE.TO returned 9.30%/yr vs 2.86%/yr for XSH.TO. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности CVE.TO и XSH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Cenovus Energy Inc. (CVE.TO) и iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF (XSH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVE.TO показывает доходность 54.88%, что значительно выше, чем у XSH.TO с доходностью 1.67%. За последние 10 лет акции CVE.TO превзошли акции XSH.TO по среднегодовой доходности: 9.30% против 2.86% соответственно.

CVE.TO

1 день
1.05%
1 месяц
-6.10%
С начала года
54.88%
6 месяцев
55.55%
1 год
95.55%
3 года*
20.17%
5 лет*
27.74%
10 лет*
9.30%

XSH.TO

1 день
0.10%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.67%
6 месяцев
1.62%
1 год
3.91%
3 года*
6.19%
5 лет*
2.97%
10 лет*
2.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVE.TO и XSH.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVE.TO
Cenovus Energy Inc.		54.88%10.53%2.13%-14.07%72.44%101.53%-40.39%39.99%-14.88%-42.52%
XSH.TO
iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF		1.67%4.61%7.11%6.80%-4.52%-0.81%6.28%5.02%1.28%0.78%

Correlation

The correlation between CVE.TO and XSH.TO is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2011 г.

-0.08

The correlation between CVE.TO and XSH.TO shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to -0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cenovus Energy Inc.

iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF

Часто сравнивают с CVE.TO:
CVE.TO с TOU.TOCVE.TO с PPL.TOCVE.TO с PXT.TOCVE.TO с CNQ.TOCVE.TO с GEI.TOCVE.TO с SUCVE.TO с VOO
Часто сравнивают с XSH.TO:
XSH.TO с XSB.TOXSH.TO с XCB.TOXSH.TO с XBB.TOXSH.TO с XFR.TOXSH.TO с ZMMK.TOXSH.TO с ZAG.TOXSH.TO с ZCS.TO

Доходность на риск

CVE.TO vs. XSH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVE.TO
Ранг доходности на риск CVE.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVE.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVE.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVE.TO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVE.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVE.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
XSH.TO
Ранг доходности на риск XSH.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSH.TO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSH.TO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSH.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSH.TO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSH.TO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVE.TO c XSH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cenovus Energy Inc. (CVE.TO) и iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF (XSH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CVE.TOXSH.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.77
1.80

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
2.54

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.36

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.91

2.61

+2.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.90

10.21

+5.69

CVE.TO vs. XSH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVE.TO на текущий момент составляет 2.77, что выше коэффициента Шарпа XSH.TO равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVE.TO и XSH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CVE.TO и XSH.TO

Максимальная просадка CVE.TO за все время составила -92.84%, что больше максимальной просадки XSH.TO в -14.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVE.TO и XSH.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVE.TOXSH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.84%

-14.24%

-78.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.55%

-1.51%

-18.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.23%

-1.51%

-45.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.23%

-7.80%

-39.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.58%

-14.24%

-74.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.22%

0.00%

-18.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.52%

-0.92%

-33.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.03%

0.38%

+5.65%

Волатильность

Сравнение волатильности CVE.TO и XSH.TO

Cenovus Energy Inc. (CVE.TO) имеет более высокую волатильность в 11.22% по сравнению с iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF (XSH.TO) с волатильностью 0.55%. Это указывает на то, что CVE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVE.TOXSH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.22%

0.55%

+10.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.23%

1.80%

+25.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.80%

2.19%

+32.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.14%

2.84%

+35.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.94%

4.42%

+43.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVE.TO и XSH.TO

Дивидендная доходность CVE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности XSH.TO в 3.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVE.TO
Cenovus Energy Inc.		2.31%3.36%3.74%2.38%1.77%0.56%0.81%1.61%2.08%1.74%0.99%4.87%
XSH.TO
iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF		3.90%3.82%3.64%3.24%2.97%2.65%2.61%2.80%2.86%2.93%3.08%3.18%

Часто задаваемые вопросы

CVE.TO and XSH.TO have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVE.TO и XSH.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор