PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CVE.TO с CNQ.TO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


CVE.TOCNQ.TO
Дох-ть с нач. г.28.81%21.45%
Дох-ть за 1 год29.87%33.73%
Дох-ть за 3 года46.26%48.47%
Дох-ть за 5 лет20.26%29.72%
Дох-ть за 10 лет0.61%13.62%
Коэф-т Шарпа1.011.24
Дневная вол-ть27.00%26.02%
Макс. просадка-92.84%-76.20%
Current Drawdown-5.94%-7.36%

Фундаментальные показатели


CVE.TOCNQ.TO
Рыночная капитализацияCA$54.73BCA$114.08B
Прибыль на акциюCA$2.12CA$7.47
Цена/прибыль13.8314.26
PEG коэффициент0.280.33
Выручка (12 мес.)CA$52.20BCA$35.97B
Валовая прибыль (12 мес.)CA$16.00BCA$23.61B
EBITDA (12 мес.)CA$9.91BCA$16.51B

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между CVE.TO и CNQ.TO составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности CVE.TO и CNQ.TO

С начала года, CVE.TO показывает доходность 28.81%, что значительно выше, чем у CNQ.TO с доходностью 21.45%. За последние 10 лет акции CVE.TO уступали акциям CNQ.TO по среднегодовой доходности: 0.61% против 13.62% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%100.00%200.00%300.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
8.49%
286.99%
CVE.TO
CNQ.TO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Cenovus Energy Inc.

Canadian Natural Resources Limited

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CVE.TO c CNQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cenovus Energy Inc. (CVE.TO) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CVE.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CVE.TO, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.86
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CVE.TO, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.32
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CVE.TO, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.16
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CVE.TO, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CVE.TO, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.001.98
CNQ.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CNQ.TO, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CNQ.TO, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CNQ.TO, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CNQ.TO, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.83
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CNQ.TO, с текущим значением в 5.91, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.005.91

Сравнение коэффициента Шарпа CVE.TO и CNQ.TO

Показатель коэффициента Шарпа CVE.TO на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNQ.TO равному 1.24. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа CVE.TO и CNQ.TO.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.86
1.06
CVE.TO
CNQ.TO

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVE.TO и CNQ.TO

Дивидендная доходность CVE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности CNQ.TO в 3.69%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CVE.TO
Cenovus Energy Inc.
1.98%2.38%1.77%0.56%0.81%1.61%2.08%1.74%0.99%4.87%4.44%3.18%
CNQ.TO
Canadian Natural Resources Limited
3.69%4.26%6.08%3.66%5.44%3.50%3.98%2.40%2.15%3.02%2.49%1.59%

Просадки

Сравнение просадок CVE.TO и CNQ.TO

Максимальная просадка CVE.TO за все время составила -92.84%, что больше максимальной просадки CNQ.TO в -76.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVE.TO и CNQ.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-32.50%
-8.01%
CVE.TO
CNQ.TO

Волатильность

Сравнение волатильности CVE.TO и CNQ.TO

Cenovus Energy Inc. (CVE.TO) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что CVE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%11.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
7.57%
5.90%
CVE.TO
CNQ.TO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CVE.TO и CNQ.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cenovus Energy Inc. и Canadian Natural Resources Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в CAD за исключением показателей на акцию