Сравнение CVD.TO с XEI.TO
CVD.TO (iShares Convertible Bond Index ETF) and XEI.TO (iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - CVD.TO is a High Yield Bonds fund tracking the FTSE Canada Convertible Bond Index, while XEI.TO is a Canada Equities fund tracking the S&P/TSX Composite High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CVD.TO returned 4.53%/yr vs 12.30%/yr for XEI.TO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. CVD.TO charges 0.49%/yr vs 0.22%/yr for XEI.TO.
Доходность
Сравнение доходности CVD.TO и XEI.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVD.TO показывает доходность 3.23%, что значительно ниже, чем у XEI.TO с доходностью 23.25%. За последние 10 лет акции CVD.TO уступали акциям XEI.TO по среднегодовой доходности: 4.53% против 12.30% соответственно.
CVD.TO
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 3.23%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 7.61%
- 3 года*
- 7.90%
- 5 лет*
- 4.33%
- 10 лет*
- 4.53%
XEI.TO
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 3.41%
- С начала года
- 23.25%
- 6 месяцев
- 23.82%
- 1 год
- 45.53%
- 3 года*
- 22.82%
- 5 лет*
- 15.75%
- 10 лет*
- 12.30%
Сравнение доходности по годам CVD.TO и XEI.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVD.TO iShares Convertible Bond Index ETF | 3.23% | 7.09% | 12.68% | 3.64% | -4.63% | 5.33% | 3.67% | 10.28% | -2.68% | 4.06% |
XEI.TO iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF | 23.25% | 25.96% | 15.42% | 6.69% | 0.41% | 35.88% | -7.53% | 25.44% | -10.85% | 7.24% |
Correlation
The correlation between CVD.TO and XEI.TO is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2011 г. | 0.19 |
Сравнение распределения секторов CVD.TO и XEI.TO
Секторы
CVD.TO
XEI.TO
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
CVD.TO
XEI.TO
Сырьевые материалы
CVD.TO
-
XEI.TO
Коммуникационные услуги
CVD.TO
-
XEI.TO
Потребительский циклический сектор
CVD.TO
-
XEI.TO
Потребительский защитный сектор
CVD.TO
-
XEI.TO
Энергетика
CVD.TO
-
XEI.TO
Финансовые услуги
CVD.TO
-
XEI.TO
Здравоохранение
CVD.TO
-
XEI.TO
Промышленность
CVD.TO
-
XEI.TO
Технологии
CVD.TO
-
XEI.TO
Коммунальные услуги
CVD.TO
-
XEI.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVD.TO vs. XEI.TO — Ранг доходности на риск
CVD.TO
XEI.TO
Сравнение CVD.TO c XEI.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Convertible Bond Index ETF (CVD.TO) и iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVD.TO | XEI.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 2.34 | -1.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 20.39 | -18.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.61 | 69.23 | -63.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVD.TO | XEI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 6.34 | -5.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 1.41 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.77 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.67 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок CVD.TO и XEI.TO
Максимальная просадка CVD.TO за все время составила -23.51%, что меньше максимальной просадки XEI.TO в -45.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVD.TO и XEI.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVD.TO | XEI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.51% | -45.51% | +22.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.95% | -2.24% | -1.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.47% | -9.92% | -1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.62% | -17.32% | +2.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.51% | -45.51% | +22.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.00% | 0.00% | -2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.39% | -5.05% | +2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.36% | 0.66% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVD.TO и XEI.TO
Текущая волатильность для iShares Convertible Bond Index ETF (CVD.TO) составляет 0.95%, в то время как у iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO) волатильность равна 2.89%. Это указывает на то, что CVD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVD.TO | XEI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.95% | 2.89% | -1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.52% | 6.03% | -0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.29% | 7.24% | +0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.25% | 11.24% | -1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.43% | 16.01% | -6.58% |
Сравнение комиссий CVD.TO и XEI.TO
CVD.TO берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии XEI.TO в 0.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVD.TO и XEI.TO
Дивидендная доходность CVD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности XEI.TO в 3.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVD.TO iShares Convertible Bond Index ETF | 4.95% | 4.91% | 5.14% | 5.33% | 5.05% | 4.61% | 4.48% | 4.52% | 4.97% | 4.65% | 4.51% | 4.94% |
XEI.TO iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF | 3.53% | 4.39% | 5.56% | 5.08% | 4.78% | 3.65% | 5.13% | 4.71% | 5.53% | 4.37% | 4.51% | 5.75% |
Часто задаваемые вопросы
CVD.TO and XEI.TO have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XEI.TO is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XEI.TO is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.49% for CVD.TO.
CVD.TO is categorized as High Yield Bonds, while XEI.TO is Canada Equities. CVD.TO tracks FTSE Canada Convertible Bond Index, while XEI.TO tracks S&P/TSX Composite High Dividend Index. Their fees differ too: 0.49% for CVD.TO and 0.22% for XEI.TO.
Подберите оптимальное распределение для CVD.TO и XEI.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор