PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVD.TO с EAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVD.TO с EAT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CVD.TO (iShares Convertible Bond Index ETF) is High Yield Bonds fund tracking the FTSE Canada Convertible Bond Index, while EAT (Brinker International, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, CVD.TO returned 4.57%/yr vs 15.68%/yr for EAT. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CVD.TO и EAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Convertible Bond Index ETF (CVD.TO) и Brinker International, Inc. (EAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CVD.TO торгуется в CAD, в то время как EAT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EAT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CVD.TO показывает доходность 3.97%, что значительно ниже, чем у EAT с доходностью 13.38%. За последние 10 лет акции CVD.TO уступали акциям EAT по среднегодовой доходности: 4.57% против 15.68% соответственно.

CVD.TO

1 день
-0.44%
1 месяц
1.22%
С начала года
3.97%
6 месяцев
0.62%
1 год
7.35%
3 года*
8.12%
5 лет*
4.46%
10 лет*
4.57%

EAT

1 день
0.66%
1 месяц
28.75%
С начала года
13.38%
6 месяцев
11.99%
1 год
-7.50%
3 года*
64.61%
5 лет*
24.77%
10 лет*
15.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVD.TO и EAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVD.TO
iShares Convertible Bond Index ETF		3.97%7.09%12.68%3.64%-4.63%5.33%3.67%10.28%-2.68%4.06%
EAT
Brinker International, Inc.		13.38%3.54%232.31%32.10%-7.26%-35.35%32.93%-5.00%27.13%-23.96%

Correlation

The correlation between CVD.TO and EAT is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2011 г.

0.07

The correlation between CVD.TO and EAT shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.08 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Convertible Bond Index ETF

Brinker International, Inc.

Часто сравнивают с CVD.TO:
CVD.TO с ZWC.TOCVD.TO с ICVTCVD.TO с XHY.TOCVD.TO с CGHY.TOCVD.TO с XHB.TOCVD.TO с ZHY.TOCVD.TO с XSB.TO
Часто сравнивают с EAT:
EAT с AVGOEAT с NVNIEAT с CAVAEAT с SPYEAT с CMGEAT с PLTREAT с SFM

Доходность на риск

CVD.TO vs. EAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVD.TO
Ранг доходности на риск CVD.TO: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVD.TO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVD.TO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVD.TO: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVD.TO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVD.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
EAT
Ранг доходности на риск EAT: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAT: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAT: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAT: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAT: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAT: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVD.TO c EAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Convertible Bond Index ETF (CVD.TO) и Brinker International, Inc. (EAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CVD.TOEATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
-0.16

+1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
0.10

+1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.01

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

-0.18

+2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.32

-0.36

+5.68

CVD.TO vs. EAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVD.TO на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа EAT равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVD.TO и EAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CVD.TO и EAT

Максимальная просадка CVD.TO за все время составила -23.51%, что меньше максимальной просадки EAT в -87.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVD.TO и EAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVD.TOEATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.51%

-87.40%

+63.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.95%

-42.38%

+38.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.46%

-48.18%

+36.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.62%

-64.33%

+49.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.51%

-83.85%

+60.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.29%

-19.94%

+18.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.39%

-26.59%

+24.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.39%

20.69%

-19.30%

Волатильность

Сравнение волатильности CVD.TO и EAT

Текущая волатильность для iShares Convertible Bond Index ETF (CVD.TO) составляет 1.33%, в то время как у Brinker International, Inc. (EAT) волатильность равна 15.07%. Это указывает на то, что CVD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVD.TOEATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

15.07%

-13.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.54%

36.79%

-31.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.33%

47.45%

-40.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.40%

49.51%

-40.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.50%

55.55%

-46.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVD.TO и EAT

Дивидендная доходность CVD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, тогда как EAT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVD.TO
iShares Convertible Bond Index ETF		4.91%4.91%5.14%5.33%5.05%4.61%4.48%4.52%4.97%4.65%4.51%4.94%
EAT
Brinker International, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.67%3.62%3.46%3.71%2.67%2.50%

Часто задаваемые вопросы

CVD.TO and EAT have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVD.TO и EAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор