PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVBF с DNN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CVBF с DNN

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CVBF (CVB Financial Corp.) and DNN (Denison Mines Corp) are both stocks. CVBF operates in Banks - Regional (Financial Services), while DNN operates in Uranium (Energy). Over the past 10 years, CVBF returned 5.18%/yr vs 18.41%/yr for DNN. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CVBF и DNN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CVB Financial Corp. (CVBF) и Denison Mines Corp (DNN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVBF показывает доходность 11.36%, что значительно ниже, чем у DNN с доходностью 13.91%. За последние 10 лет акции CVBF уступали акциям DNN по среднегодовой доходности: 5.18% против 18.41% соответственно.

CVBF

1 день
0.29%
1 месяц
-0.63%
С начала года
11.36%
6 месяцев
7.32%
1 год
14.88%
3 года*
18.45%
5 лет*
2.37%
10 лет*
5.18%

DNN

1 день
-11.14%
1 месяц
-21.50%
С начала года
13.91%
6 месяцев
10.58%
1 год
87.04%
3 года*
36.94%
5 лет*
17.20%
10 лет*
18.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVBF и DNN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVBF
CVB Financial Corp.		11.36%-9.45%11.94%-18.47%24.02%13.58%-5.25%10.19%-11.98%5.10%
DNN
Denison Mines Corp		13.91%47.78%1.69%53.91%-16.06%111.75%54.05%-9.48%-15.64%6.86%

Correlation

The correlation between CVBF and DNN is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2005 г.

0.21

Фундаментальные показатели

EPS

CVBF:

$2.02

DNN:

-$0.28

Коэффициент P/S

CVBF:

4.10

DNN:

629.39

Общая выручка (12 мес.)

CVBF:

$517.00M

DNN:

$4.34M

Валовая прибыль (12 мес.)

CVBF:

$385.67M

DNN:

-$12.87M

EBITDA (12 мес.)

CVBF:

$288.24M

DNN:

-$155.36M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CVB Financial Corp.

Denison Mines Corp

Часто сравнивают с CVBF:
CVBF с BACCVBF с TGBCVBF с MP
Часто сравнивают с DNN:
DNN с UECDNN с CCJDNN с NXEDNN с UUUUDNN с UROYDNN с URGDNN с LEU

Доходность на риск

CVBF vs. DNN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVBF
Ранг доходности на риск CVBF: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVBF: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVBF: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVBF: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVBF: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVBF: 6161
Ранг коэф-та Мартина
DNN
Ранг доходности на риск DNN: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNN: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNN: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNN: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNN: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNN: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVBF c DNN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CVB Financial Corp. (CVBF) и Denison Mines Corp (DNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVBFDNNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.58
1.42

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00
2.04

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.24

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.07

2.85

-1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.03

6.71

-4.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVBF vs. DNN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVBF на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа DNN равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVBF и DNN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVBFDNNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

1.42

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.27

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.29

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

-0.08

+0.36

Просадки

Сравнение просадок CVBF и DNN

Максимальная просадка CVBF за все время составила -63.35%, что меньше максимальной просадки DNN в -98.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVBF и DNN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVBFDNNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.35%

-98.96%

+35.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.91%

-30.66%

+16.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.23%

-52.48%

+22.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.74%

-55.66%

-6.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.74%

-75.90%

+14.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.51%

-84.29%

+66.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.12%

-85.07%

+68.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.34%

13.01%

-5.67%

Волатильность

Сравнение волатильности CVBF и DNN

Текущая волатильность для CVB Financial Corp. (CVBF) составляет 6.70%, в то время как у Denison Mines Corp (DNN) волатильность равна 18.58%. Это указывает на то, что CVBF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVBFDNNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

18.58%

-11.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.70%

46.42%

-28.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.94%

61.50%

-35.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.65%

63.54%

-30.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.39%

64.27%

-31.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVBF и DNN

Дивидендная доходность CVBF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, тогда как DNN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVBF
CVB Financial Corp.		3.90%4.30%4.67%2.97%2.99%3.36%4.62%3.15%2.77%2.21%1.57%2.84%
DNN
Denison Mines Corp		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CVBF и DNN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CVB Financial Corp. и Denison Mines Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M20222023202420252026
31.87M
795.13K
(CVBF) Общая выручка
(DNN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CVBF and DNN have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DNN has higher volatility (18.58%) compared to CVBF (6.70%). In terms of maximum drawdown, CVBF dropped -63.35% vs DNN's -98.96%.

DNN currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVBF и DNN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор