Сравнение CVBF с BAC
CVBF (CVB Financial Corp.) and BAC (Bank of America Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — CVBF in Banks - Regional, BAC in Banks - Diversified. Over the past 10 years, CVBF returned 5.18%/yr vs 16.71%/yr for BAC. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CVBF и BAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVBF показывает доходность 11.36%, что значительно выше, чем у BAC с доходностью -1.06%. За последние 10 лет акции CVBF уступали акциям BAC по среднегодовой доходности: 5.18% против 16.71% соответственно.
CVBF
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- 11.36%
- 6 месяцев
- 7.32%
- 1 год
- 14.88%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- 2.37%
- 10 лет*
- 5.18%
BAC
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- -1.06%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 24.67%
- 3 года*
- 25.68%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 16.71%
Сравнение доходности по годам CVBF и BAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVBF CVB Financial Corp. | 11.36% | -9.45% | 11.94% | -18.47% | 24.02% | 13.58% | -5.25% | 10.19% | -11.98% | 5.10% |
BAC Bank of America Corporation | -1.06% | 28.04% | 33.85% | 4.83% | -23.82% | 49.61% | -11.63% | 46.19% | -15.00% | 35.69% |
Correlation
The correlation between CVBF and BAC is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 1992 г. | 0.46 |
The correlation between CVBF and BAC shifts across timeframes, from 0.46 (all time) to 0.64 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CVBF:
$2.02
BAC:
$4.19
CVBF:
10.14
BAC:
12.84
CVBF:
4.10
BAC:
2.33
CVBF:
$517.00M
BAC:
$174.85B
CVBF:
$385.67M
BAC:
$110.47B
CVBF:
$288.24M
BAC:
$41.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVBF vs. BAC — Ранг доходности на риск
CVBF
BAC
Сравнение CVBF c BAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CVB Financial Corp. (CVBF) и Bank of America Corporation (BAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVBF | BAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.21 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 1.38 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.03 | 3.56 | -1.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVBF | BAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 1.15 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.26 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.55 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.20 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок CVBF и BAC
Максимальная просадка CVBF за все время составила -63.35%, что меньше максимальной просадки BAC в -93.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVBF и BAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVBF | BAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.35% | -93.10% | +29.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.91% | -17.93% | +4.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.23% | -27.51% | -2.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.74% | -46.64% | -15.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.74% | -48.95% | -12.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.51% | -4.95% | -12.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.12% | -28.31% | +12.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.34% | 6.94% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVBF и BAC
CVB Financial Corp. (CVBF) и Bank of America Corporation (BAC) имеют волатильность 6.70% и 6.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVBF | BAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.70% | 6.79% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.70% | 16.35% | +1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.94% | 21.54% | +4.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.65% | 26.88% | +5.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.39% | 30.70% | +1.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVBF и BAC
Дивидендная доходность CVBF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности BAC в 2.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAC Bank of America Corporation | 2.56% | 1.96% | 2.28% | 2.73% | 2.60% | 1.75% | 2.38% | 1.87% | 2.19% | 1.32% | 1.13% | 1.19% |
CVBF CVB Financial Corp. | 3.90% | 4.30% | 4.67% | 2.97% | 2.99% | 3.36% | 4.62% | 3.15% | 2.77% | 2.21% | 1.57% | 2.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CVBF и BAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CVB Financial Corp. и Bank of America Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CVBF and BAC have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAC has higher volatility (6.79%) compared to CVBF (6.70%). In terms of maximum drawdown, CVBF dropped -63.35% vs BAC's -93.10%.
BAC currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVBF и BAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор