Сравнение CVAAX с CVTRX
CVAAX (Calamos Select Fund) and CVTRX (Calamos Growth and Income Fund) are both mutual funds - CVAAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Calamos, while CVTRX is a Diversified Portfolio fund managed by Calamos. Over the past 10 years, CVAAX returned 12.75%/yr vs 13.03%/yr for CVTRX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. CVAAX charges 1.15%/yr vs 1.05%/yr for CVTRX.
Доходность
Сравнение доходности CVAAX и CVTRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVAAX показывает доходность 5.61%, что значительно ниже, чем у CVTRX с доходностью 11.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CVAAX имеют среднегодовую доходность 12.75%, а акции CVTRX немного впереди с 13.03%.
CVAAX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 2.34%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 4.85%
- 1 год
- 18.26%
- 3 года*
- 19.16%
- 5 лет*
- 11.48%
- 10 лет*
- 12.75%
CVTRX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 2.41%
- С начала года
- 11.67%
- 6 месяцев
- 11.26%
- 1 год
- 28.50%
- 3 года*
- 20.09%
- 5 лет*
- 11.25%
- 10 лет*
- 13.03%
Сравнение доходности по годам CVAAX и CVTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVAAX Calamos Select Fund | 5.61% | 15.03% | 24.08% | 26.48% | -18.83% | 24.78% | 16.33% | 25.89% | -6.97% | 16.75% |
CVTRX Calamos Growth and Income Fund | 11.67% | 17.46% | 20.66% | 20.36% | -18.45% | 21.05% | 22.43% | 25.97% | -3.97% | 16.06% |
Correlation
The correlation between CVAAX and CVTRX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2002 г. | 0.95 |
The correlation between CVAAX and CVTRX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVAAX vs. CVTRX — Ранг доходности на риск
CVAAX
CVTRX
Сравнение CVAAX c CVTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Select Fund (CVAAX) и Calamos Growth and Income Fund (CVTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVAAX | CVTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.42 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 3.08 | -1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.97 | 13.93 | -7.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVAAX | CVTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 2.39 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.76 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.85 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.83 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок CVAAX и CVTRX
Максимальная просадка CVAAX за все время составила -55.70%, что больше максимальной просадки CVTRX в -44.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVAAX и CVTRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVAAX | CVTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.70% | -44.13% | -11.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.04% | -9.14% | -2.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.55% | -16.45% | -3.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.13% | -23.30% | -0.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.98% | -28.20% | -7.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -0.32% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.07% | -5.17% | -2.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 2.01% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVAAX и CVTRX
Текущая волатильность для Calamos Select Fund (CVAAX) составляет 2.56%, в то время как у Calamos Growth and Income Fund (CVTRX) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что CVAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVAAX | CVTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.56% | 3.36% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.33% | 9.07% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.18% | 11.78% | +0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 14.83% | +2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.31% | 15.36% | +2.95% |
Сравнение комиссий CVAAX и CVTRX
CVAAX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии CVTRX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVAAX и CVTRX
Дивидендная доходность CVAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что меньше доходности CVTRX в 6.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVAAX Calamos Select Fund | 5.18% | 5.47% | 7.56% | 4.15% | 2.73% | 7.84% | 4.85% | 0.60% | 18.86% | 3.08% | 0.71% | 7.45% |
CVTRX Calamos Growth and Income Fund | 6.61% | 7.38% | 4.83% | 4.18% | 4.02% | 5.52% | 3.22% | 3.56% | 8.61% | 7.21% | 7.31% | 6.96% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, CVAAX and CVTRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
CVTRX has higher volatility (3.36%) compared to CVAAX (2.56%). In terms of maximum drawdown, CVAAX dropped -55.70% vs CVTRX's -44.13%.
CVTRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVAAX и CVTRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор