PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CUTAX с RUSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CUTAX с RUSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX) и RBC Ultra-Short Fixed Income Fund (RUSIX).

CUTAX управляется Six Circles. Фонд был запущен 8 июл. 2018 г.. RUSIX управляется RBC Global Asset Management.. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности CUTAX и RUSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX) и RBC Ultra-Short Fixed Income Fund (RUSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CUTAX и RUSIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CUTAX
Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund		0.18%3.69%3.74%3.86%-0.79%0.02%1.79%0.49%-0.20%
RUSIX
RBC Ultra-Short Fixed Income Fund		0.40%4.53%6.78%8.13%-1.43%0.10%2.58%4.18%0.99%

Доходность по периодам

С начала года, CUTAX показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у RUSIX с доходностью 0.40%.

CUTAX

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.40%
С начала года
0.18%
6 месяцев
0.93%
1 год
2.94%
3 года*
3.50%
5 лет*
2.10%
10 лет*
—

RUSIX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.20%
С начала года
0.40%
6 месяцев
1.40%
1 год
3.69%
3 года*
6.18%
5 лет*
3.62%
10 лет*
2.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund

RBC Ultra-Short Fixed Income Fund

Часто сравнивают с CUTAX:
CUTAX с CGJIXCUTAX с CBTAXCUTAX с SADIXCUTAX с PRTBXCUTAX с CUSDXCUTAX с BBBIXCUTAX с TSDOX
Часто сравнивают с RUSIX:
RUSIX с REEIXRUSIX с ACCSXRUSIX с RGOIXRUSIX с REMVXRUSIX с RBESXRUSIX с RBSIXRUSIX с RSDIX

Сравнение комиссий CUTAX и RUSIX

CUTAX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии RUSIX в 0.48%.

RUSIX
RBC Ultra-Short Fixed Income Fund
CUTAX
Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund

Доходность на риск

CUTAX vs. RUSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CUTAX
Ранг доходности на риск CUTAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUTAX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUTAX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUTAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUTAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUTAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
RUSIX
Ранг доходности на риск RUSIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUSIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUSIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUSIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUSIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUSIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CUTAX c RUSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX) и RBC Ultra-Short Fixed Income Fund (RUSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CUTAXRUSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.33

2.79

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.65

6.57

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.40

2.55

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.51

10.29

-2.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

39.18

32.40

+6.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CUTAX vs. RUSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CUTAX на текущий момент составляет 3.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RUSIX равному 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CUTAX и RUSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CUTAXRUSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.33

2.79

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.06

2.41

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

2.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.77

1.88

-0.11

Корреляция

Корреляция между CUTAX и RUSIX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CUTAX и RUSIX

Дивидендная доходность CUTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности RUSIX в 3.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CUTAX
Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund		2.91%3.22%3.47%2.86%1.14%0.52%1.38%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%
RUSIX
RBC Ultra-Short Fixed Income Fund		3.93%4.33%4.61%4.64%2.37%0.91%1.82%2.76%2.41%1.83%1.57%1.42%

Просадки

Сравнение просадок CUTAX и RUSIX

Максимальная просадка CUTAX за все время составила -1.79%, что меньше максимальной просадки RUSIX в -5.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUTAX и RUSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CUTAXRUSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.79%

-5.60%

+3.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.40%

-0.40%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.79%

-3.83%

+2.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-5.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-0.20%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.22%

-0.34%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.08%

0.13%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности CUTAX и RUSIX

Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX) имеет более высокую волатильность в 0.38% по сравнению с RBC Ultra-Short Fixed Income Fund (RUSIX) с волатильностью 0.29%. Это указывает на то, что CUTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RUSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CUTAXRUSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.38%

0.29%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.63%

1.03%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89%

1.48%

-0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.03%

1.51%

-0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.93%

1.46%

-0.53%