Сравнение CUTAX с FAPGX

С начала года, CUTAX показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у FAPGX с доходностью 0.49%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CUTAX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FAPGX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX) и Fidelity Sustainable Low Duration Bond (FAPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CUTAX на текущий момент составляет 3.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAPGX равному 3.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CUTAX и FAPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CUTAX и FAPGX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность CUTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности FAPGX в 4.26%

Максимальная просадка CUTAX за все время составила -1.79%, что больше максимальной просадки FAPGX в -0.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUTAX и FAPGX.

Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX) имеет более высокую волатильность в 0.38% по сравнению с Fidelity Sustainable Low Duration Bond (FAPGX) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что CUTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.