Сравнение CUTAX с FAPGX
CUTAX (Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund) and FAPGX (Fidelity Sustainable Low Duration Bond) are both Ultrashort Bond funds. Over the past 3 years, CUTAX returned 3.88%/yr vs 4.91%/yr for FAPGX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. CUTAX charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for FAPGX.
Доходность
Сравнение доходности CUTAX и FAPGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CUTAX показывает доходность 1.44%, а FAPGX немного ниже – 1.39%.
CUTAX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.64%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 2.35%
- 10 лет*
- —
FAPGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 4.11%
- 3 года*
- 4.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CUTAX и FAPGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CUTAX Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund | 1.44% | 3.69% | 3.74% | 3.86% | 0.11% |
FAPGX Fidelity Sustainable Low Duration Bond | 1.39% | 4.57% | 5.32% | 5.28% | 0.57% |
Correlation
The correlation between CUTAX and FAPGX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2022 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CUTAX vs. FAPGX — Ранг доходности на риск
CUTAX
FAPGX
Сравнение CUTAX c FAPGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX) и Fidelity Sustainable Low Duration Bond (FAPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CUTAX | FAPGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.01 | 3.24 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.07 | 14.05 | -7.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.49 | 64.52 | -26.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CUTAX | FAPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.77 | 3.69 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.87 | 3.88 | -2.01 |
Просадки
Сравнение просадок CUTAX и FAPGX
Максимальная просадка CUTAX за все время составила -1.79%, что больше максимальной просадки FAPGX в -0.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUTAX и FAPGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CUTAX | FAPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.79% | -0.49% | -1.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.61% | -0.29% | -0.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.01% | -0.39% | -0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.21% | -0.06% | -0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.10% | 0.06% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности CUTAX и FAPGX
Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX) имеет более высокую волатильность в 0.66% по сравнению с Fidelity Sustainable Low Duration Bond (FAPGX) с волатильностью 0.26%. Это указывает на то, что CUTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CUTAX | FAPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.66% | 0.26% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.83% | 0.83% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98% | 1.12% | -0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.06% | 1.07% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.95% | 1.07% | -0.12% |
Сравнение комиссий CUTAX и FAPGX
CUTAX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FAPGX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUTAX и FAPGX
Дивидендная доходность CUTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности FAPGX в 4.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUTAX Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund | 3.07% | 3.22% | 3.47% | 2.86% | 1.14% | 0.52% | 1.38% | 0.48% |
FAPGX Fidelity Sustainable Low Duration Bond | 4.63% | 4.40% | 4.81% | 3.44% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CUTAX and FAPGX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CUTAX has higher volatility (0.66%) compared to FAPGX (0.26%). In terms of maximum drawdown, CUTAX dropped -1.79% vs FAPGX's -0.49%.
CUTAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.77 vs 3.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CUTAX и FAPGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор