PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CUT с EART
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CUT с EART

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CUT (Invesco MSCI Global Timber ETF) and EART (Global X Rare Earth & Critical Materials ETF) are both Materials funds - CUT tracks the Beacon Global Timber Index while EART tracks the Solactive Rare Earth & Critical Materials Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CUT returned 0.54%/yr vs 21.75%/yr for EART. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CUT charges 0.55%/yr vs 0.59%/yr for EART.

Доходность

Сравнение доходности CUT и EART

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) и Global X Rare Earth & Critical Materials ETF (EART). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CUT показывает доходность -5.58%, что значительно ниже, чем у EART с доходностью 17.65%.

CUT

1 день
0.52%
1 месяц
0.52%
С начала года
-5.58%
6 месяцев
-2.56%
1 год
-7.17%
3 года*
0.54%
5 лет*
-4.30%
10 лет*
3.93%

EART

1 день
-1.81%
1 месяц
2.78%
С начала года
17.65%
6 месяцев
28.34%
1 год
118.80%
3 года*
21.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CUT и EART

2026 (YTD)2025202420232022
CUT
Invesco MSCI Global Timber ETF		-5.58%-5.92%1.82%8.65%-12.34%
EART
Global X Rare Earth & Critical Materials ETF		17.65%98.48%-7.19%-19.75%-16.33%

Correlation

The correlation between CUT and EART is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г.

0.57

The correlation between CUT and EART shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI Global Timber ETF

Global X Rare Earth & Critical Materials ETF

Часто сравнивают с CUT:
CUT с WOODCUT с COPXCUT с VTICUT с SPYCUT с FPURXCUT с PDNCUT с GDXJ
Часто сравнивают с EART:
EART с REMXEART с COPXEART с XMEEART с IYMEART с XLBEART с RINGEART с VAW

Доходность на риск

CUT vs. EART — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CUT
Ранг доходности на риск CUT: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUT: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUT: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUT: 55
Ранг коэф-та Мартина
EART
Ранг доходности на риск EART: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EART: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EART: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EART: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EART: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EART: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CUT c EART - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) и Global X Rare Earth & Critical Materials ETF (EART). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CUTEARTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.39
3.15

-3.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.44
3.27

-3.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.45

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

4.59

-4.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.81

14.55

-15.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CUT vs. EART - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CUT на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа EART равного 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CUT и EART, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CUTEARTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

3.15

-3.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.27

-0.15

Просадки

Сравнение просадок CUT и EART

Максимальная просадка CUT за все время составила -70.03%, что больше максимальной просадки EART в -53.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUT и EART.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CUTEARTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.03%

-53.68%

-16.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.62%

-26.03%

+6.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.23%

-37.20%

+14.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.40%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.99%

-10.88%

-12.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.26%

-29.15%

+13.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.88%

8.19%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности CUT и EART

Текущая волатильность для Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) составляет 5.90%, в то время как у Global X Rare Earth & Critical Materials ETF (EART) волатильность равна 11.14%. Это указывает на то, что CUT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EART. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CUTEARTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

11.14%

-5.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.05%

31.37%

-17.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.57%

37.95%

-19.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.48%

33.97%

-15.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.22%

33.97%

-13.75%

Сравнение комиссий CUT и EART

CUT берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии EART в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CUT и EART

Дивидендная доходность CUT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности EART в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CUT
Invesco MSCI Global Timber ETF		2.61%2.46%3.05%2.44%2.58%1.57%1.65%2.67%3.43%1.57%2.08%1.52%
EART
Global X Rare Earth & Critical Materials ETF		0.55%0.65%1.06%1.83%2.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CUT and EART have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EART has higher volatility (11.14%) compared to CUT (5.90%). In terms of maximum drawdown, CUT dropped -70.03% vs EART's -53.68%.

On 3-year performance, EART leads with 21.75% vs 0.54% for CUT. On fees, CUT is cheaper at 0.55% per year. On volatility, CUT has been the lower-risk option at 5.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EART has performed better with a 21.75% return vs 0.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CUT is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.59% for EART.

CUT has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 0.55% for EART.

CUT tracks Beacon Global Timber Index, while EART tracks Solactive Rare Earth & Critical Materials Index. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.55% for CUT and 0.59% for EART.

EART currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CUT и EART

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор