PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CUSUX с GQEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CUSUX с GQEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund (CUSUX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX).

CUSUX управляется Six Circles. Фонд был запущен 9 июл. 2018 г.. GQEIX - это активно управляемый фонд от GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности CUSUX и GQEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund (CUSUX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CUSUX и GQEIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CUSUX
Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund		-6.99%19.35%24.86%30.38%-21.28%30.27%22.69%24.95%-13.81%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		9.61%-4.31%29.20%17.77%-2.69%19.88%23.88%27.34%-7.65%

Доходность по периодам

С начала года, CUSUX показывает доходность -6.99%, что значительно ниже, чем у GQEIX с доходностью 9.61%.

CUSUX

1 день
2.85%
1 месяц
-4.48%
С начала года
-6.99%
6 месяцев
-3.94%
1 год
15.94%
3 года*
18.66%
5 лет*
11.11%
10 лет*
—

GQEIX

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.83%
С начала года
9.61%
6 месяцев
8.10%
1 год
5.59%
3 года*
17.98%
5 лет*
12.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund

GQG Partners US Select Quality Equity Fund

Часто сравнивают с CUSUX:
CUSUX с CIUEXCUSUX с VOOCUSUX с FXAIXCUSUX с QQQCUSUX с SPHQCUSUX с VOOVCUSUX с SCHG
Часто сравнивают с GQEIX:
GQEIX с SPYGQEIX с CGDVGQEIX с VOOGQEIX с DIVOGQEIX с SPHDGQEIX с GSFTXGQEIX с GQEPX

Сравнение комиссий CUSUX и GQEIX

CUSUX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии GQEIX в 0.49%.

GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund
CUSUX
Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund

Доходность на риск

CUSUX vs. GQEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CUSUX
Ранг доходности на риск CUSUX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUSUX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUSUX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUSUX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUSUX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUSUX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
GQEIX
Ранг доходности на риск GQEIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CUSUX c GQEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund (CUSUX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CUSUXGQEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.45

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

0.69

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.09

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

0.77

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.68

1.97

+2.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CUSUX vs. GQEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CUSUX на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа GQEIX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CUSUX и GQEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CUSUXGQEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.45

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.79

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.76

-0.16

Корреляция

Корреляция между CUSUX и GQEIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CUSUX и GQEIX

Дивидендная доходность CUSUX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.87%, что больше доходности GQEIX в 6.73%

TTM20252024202320222021202020192018
CUSUX
Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund		9.87%9.18%6.64%1.19%2.68%16.48%1.55%1.67%0.00%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		6.73%7.38%5.41%0.63%4.50%1.50%0.67%0.65%0.12%

Просадки

Сравнение просадок CUSUX и GQEIX

Максимальная просадка CUSUX за все время составила -35.55%, что больше максимальной просадки GQEIX в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUSUX и GQEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CUSUXGQEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.55%

-28.48%

-7.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.98%

-8.30%

-3.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.55%

-20.44%

-15.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.48%

-6.26%

-2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.80%

-5.69%

-3.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

3.40%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности CUSUX и GQEIX

Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund (CUSUX) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что CUSUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CUSUXGQEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

2.76%

+2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.64%

7.32%

+2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.91%

12.44%

+6.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.77%

15.88%

+4.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.71%

18.88%

+2.83%