Сравнение CUSUX с FNSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund (CUSUX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX).
CUSUX управляется Six Circles. Фонд был запущен 9 июл. 2018 г.. FNSTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности CUSUX и FNSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CUSUX и FNSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUSUX Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund | -9.56% | 19.35% | 24.86% | 30.38% | -21.28% | 30.27% | 22.69% | 5.58% |
FNSTX Fidelity Infrastructure Fund | 3.34% | 27.42% | 14.43% | 8.44% | -7.59% | 7.58% | 12.80% | 5.49% |
Доходность по периодам
С начала года, CUSUX показывает доходность -9.56%, что значительно ниже, чем у FNSTX с доходностью 3.34%.
CUSUX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -7.02%
- С начала года
- -9.56%
- 6 месяцев
- -6.09%
- 1 год
- 13.27%
- 3 года*
- 17.56%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- —
FNSTX
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -6.77%
- С начала года
- 3.34%
- 6 месяцев
- 5.71%
- 1 год
- 24.93%
- 3 года*
- 15.89%
- 5 лет*
- 10.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CUSUX и FNSTX
CUSUX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FNSTX в 1.00%.
Доходность на риск
CUSUX vs. FNSTX — Ранг доходности на риск
CUSUX
FNSTX
Сравнение CUSUX c FNSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund (CUSUX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CUSUX | FNSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 1.61 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 2.09 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.30 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 3.08 | -2.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.43 | 10.64 | -7.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CUSUX | FNSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 1.61 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.68 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.58 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между CUSUX и FNSTX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUSUX и FNSTX
Дивидендная доходность CUSUX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.15%, что больше доходности FNSTX в 4.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUSUX Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund | 10.15% | 9.18% | 6.64% | 1.19% | 2.68% | 16.48% | 1.55% | 1.67% |
FNSTX Fidelity Infrastructure Fund | 4.03% | 4.16% | 1.59% | 1.85% | 1.35% | 0.63% | 0.80% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок CUSUX и FNSTX
Максимальная просадка CUSUX за все время составила -35.55%, примерно равная максимальной просадке FNSTX в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUSUX и FNSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CUSUX | FNSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.55% | -35.82% | +0.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.98% | -8.43% | -3.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.55% | -21.97% | -13.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.01% | -7.47% | -3.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.80% | -5.25% | -3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 2.44% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности CUSUX и FNSTX
Текущая волатильность для Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund (CUSUX) составляет 4.10%, в то время как у Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что CUSUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CUSUX | FNSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 6.52% | -2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.23% | 12.38% | -3.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.74% | 16.05% | +2.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.73% | 14.92% | +5.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.69% | 18.79% | +2.90% |