PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CUSUX с DHAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CUSUX с DHAMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund (CUSUX) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX).

CUSUX управляется Six Circles. Фонд был запущен 9 июл. 2018 г.. DHAMX управляется Centre Funds. Фонд был запущен 21 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности CUSUX и DHAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund (CUSUX) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CUSUX и DHAMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CUSUX
Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund		-6.99%19.35%24.86%30.38%-21.28%30.27%22.69%24.95%-11.01%
DHAMX
Centre American Select Equity Fund		7.48%19.37%1.33%14.91%-3.34%27.41%30.79%16.38%-11.65%

Доходность по периодам

С начала года, CUSUX показывает доходность -6.99%, что значительно ниже, чем у DHAMX с доходностью 7.48%.

CUSUX

1 день
2.85%
1 месяц
-4.48%
С начала года
-6.99%
6 месяцев
-3.94%
1 год
15.94%
3 года*
18.66%
5 лет*
11.11%
10 лет*
—

DHAMX

1 день
2.50%
1 месяц
-6.02%
С начала года
7.48%
6 месяцев
14.78%
1 год
35.90%
3 года*
12.39%
5 лет*
10.73%
10 лет*
13.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund

Centre American Select Equity Fund

Часто сравнивают с CUSUX:
CUSUX с CIUEXCUSUX с VOOCUSUX с FXAIXCUSUX с QQQCUSUX с SPHQCUSUX с VOOVCUSUX с SCHG
Часто сравнивают с DHAMX:
DHAMX с AQGIXDHAMX с VITAXDHAMX с IVVDHAMX с FIUIXDHAMX с FMILXDHAMX с BRK-BDHAMX с AFIFX

Сравнение комиссий CUSUX и DHAMX

CUSUX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии DHAMX в 1.46%.

DHAMX
Centre American Select Equity Fund
CUSUX
Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund

Доходность на риск

CUSUX vs. DHAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CUSUX
Ранг доходности на риск CUSUX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUSUX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUSUX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUSUX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUSUX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUSUX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
DHAMX
Ранг доходности на риск DHAMX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHAMX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHAMX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHAMX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHAMX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHAMX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CUSUX c DHAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund (CUSUX) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CUSUXDHAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.81

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

2.53

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.35

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

3.13

-1.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.68

11.58

-6.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CUSUX vs. DHAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CUSUX на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа DHAMX равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CUSUX и DHAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CUSUXDHAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.81

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.61

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.81

-0.21

Корреляция

Корреляция между CUSUX и DHAMX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CUSUX и DHAMX

Дивидендная доходность CUSUX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.87%, что меньше доходности DHAMX в 33.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CUSUX
Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund		9.87%9.18%6.64%1.19%2.68%16.48%1.55%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%
DHAMX
Centre American Select Equity Fund		33.54%36.05%0.00%2.58%1.37%16.31%4.52%9.94%22.37%13.14%3.57%11.03%

Просадки

Сравнение просадок CUSUX и DHAMX

Максимальная просадка CUSUX за все время составила -35.55%, что больше максимальной просадки DHAMX в -28.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUSUX и DHAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

CUSUXDHAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.55%

-28.47%

-7.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.98%

-11.65%

-0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.55%

-28.47%

-7.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.48%

-7.59%

-0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.80%

-4.20%

-4.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

3.15%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности CUSUX и DHAMX

Текущая волатильность для Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund (CUSUX) составляет 5.16%, в то время как у Centre American Select Equity Fund (DHAMX) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что CUSUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CUSUXDHAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

5.83%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.64%

12.58%

-2.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.91%

19.84%

-0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.77%

17.65%

+3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.71%

17.26%

+4.45%