Сравнение CUSD с FLTR
CUSD (CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF) and FLTR (VanEck IG Floating Rate ETF) are both exchange-traded funds - CUSD is a Ultrashort Bond fund actively managed by CrossingBridge, while FLTR is a Corporate Bonds fund tracking the MVIS US Investment Grade Floating Rate Index. CUSD is actively managed, while FLTR is passively managed. Over the past 3 years, CUSD returned 5.27%/yr vs 6.13%/yr for FLTR. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. CUSD charges 0.81%/yr vs 0.14%/yr for FLTR.
Доходность
Сравнение доходности CUSD и FLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CUSD показывает доходность 3.39%, что значительно выше, чем у FLTR с доходностью 2.23%.
CUSD
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- 1.66%
- С начала года
- 3.39%
- 6 месяцев
- -0.86%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLTR
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 2.23%
- 6 месяцев
- 2.36%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- 6.13%
- 5 лет*
- 4.55%
- 10 лет*
- 3.50%
Сравнение доходности по годам CUSD и FLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CUSD CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF | 3.39% | 5.02% | 4.57% | 6.05% | 2.03% | 2.45% |
FLTR VanEck IG Floating Rate ETF | 2.23% | 5.22% | 7.38% | 7.41% | 0.74% | -0.14% |
Correlation
The correlation between CUSD and FLTR is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2021 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CUSD vs. FLTR — Ранг доходности на риск
CUSD
FLTR
Сравнение CUSD c FLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF (CUSD) и VanEck IG Floating Rate ETF (FLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CUSD | FLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -11.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 3.08 | -1.99 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 16.96 | -16.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.20 | 99.46 | -97.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CUSD и FLTR
Максимальная просадка CUSD за все время составила -5.42%, что меньше максимальной просадки FLTR в -17.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUSD и FLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CUSD | FLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.42% | -17.84% | +12.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.42% | -0.31% | -5.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.42% | -1.93% | -3.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -3.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | 0.00% | -1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.49% | -0.67% | +0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 0.05% | +2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности CUSD и FLTR
CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF (CUSD) имеет более высокую волатильность в 8.46% по сравнению с VanEck IG Floating Rate ETF (FLTR) с волатильностью 0.29%. Это указывает на то, что CUSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CUSD | FLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.46% | 0.29% | +8.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.22% | 0.66% | +12.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.67% | 0.81% | +14.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.82% | 2.13% | +5.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.82% | 5.00% | +2.82% |
Сравнение комиссий CUSD и FLTR
CUSD берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии FLTR в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUSD и FLTR
Дивидендная доходность CUSD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.59%, что больше доходности FLTR в 4.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUSD CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF | 13.59% | 14.05% | 7.10% | 3.62% | 1.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLTR VanEck IG Floating Rate ETF | 4.71% | 4.97% | 5.93% | 6.07% | 2.29% | 0.63% | 1.49% | 3.05% | 2.67% | 1.69% | 1.16% | 0.71% |
Часто задаваемые вопросы
CUSD and FLTR have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CUSD has higher volatility (8.46%) compared to FLTR (0.29%). In terms of maximum drawdown, CUSD dropped -5.42% vs FLTR's -17.84%.
On 3-year performance, FLTR leads with 6.13% vs 5.27% for CUSD. On fees, FLTR is cheaper at 0.14% per year. On volatility, FLTR has been the lower-risk option at 0.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FLTR has performed better with a 6.13% return vs 5.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLTR is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.81% for CUSD.
CUSD has the higher dividend yield at 13.59%, compared with 4.71% for FLTR.
CUSD is categorized as Ultrashort Bond, while FLTR is Corporate Bonds. They also come from different issuers: CrossingBridge and VanEck. Their fees differ too: 0.81% for CUSD and 0.14% for FLTR.
FLTR currently has the higher Sharpe Ratio (6.62 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CUSD и FLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор