PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CURE с FLYU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CURE с FLYU

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

CURE (Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares) and FLYU (MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs) are both Leveraged Equities funds - CURE tracks the Health Care Select Sector Index (300%) while FLYU tracks the MerQube MicroSectors U.S. Travel Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CURE returned 4.56%/yr vs 7.70%/yr for FLYU. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. CURE charges 1.08%/yr vs 0.95%/yr for FLYU.

Доходность

Сравнение доходности CURE и FLYU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) и MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CURE показывает доходность -6.55%, что значительно выше, чем у FLYU с доходностью -21.17%.

CURE

1 день
3.75%
1 месяц
22.71%
С начала года
-6.55%
6 месяцев
3.17%
1 год
35.85%
3 года*
4.56%
5 лет*
1.36%
10 лет*
13.44%

FLYU

1 день
4.36%
1 месяц
2.66%
С начала года
-21.17%
6 месяцев
-14.34%
1 год
-7.94%
3 года*
7.70%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CURE и FLYU

2026 (YTD)2025202420232022
CURE
Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares		-6.55%22.55%-8.47%-9.40%26.98%
FLYU
MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs		-21.17%-2.29%33.00%111.16%-19.09%

Correlation

The correlation between CURE and FLYU is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2022 г.

0.39

Сравнение распределения секторов CURE и FLYU

Секторы
CURE
FLYU

Здравоохранение

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

13.2%

Потребительский циклический сектор

-

52.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

17.7%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

16.4%

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

CURE
100.0%
FLYU

-

Сырьевые материалы

CURE

-

FLYU

-

Коммуникационные услуги

CURE

-

FLYU
13.2%

Потребительский циклический сектор

CURE

-

FLYU
52.6%

Потребительский защитный сектор

CURE

-

FLYU

-

Энергетика

CURE

-

FLYU

-

Финансовые услуги

CURE

-

FLYU

-

Промышленность

CURE

-

FLYU
17.7%

Недвижимость

CURE

-

FLYU
0.1%

Технологии

CURE

-

FLYU
16.4%

Коммунальные услуги

CURE

-

FLYU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares

MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs

Часто сравнивают с CURE:
CURE с XLVCURE с RXLCURE с PILLCURE с UTSLCURE с CNRGCURE с CWEBCURE с RETL
Часто сравнивают с FLYU:
FLYU с AWAYFLYU с TECLFLYU с TQQQFLYU с DRNZFLYU с AEOFLYU с BMNUFLYU с MVLL

Доходность на риск

CURE vs. FLYU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CURE
Ранг доходности на риск CURE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CURE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CURE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CURE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CURE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CURE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
FLYU
Ранг доходности на риск FLYU: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLYU: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLYU: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLYU: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLYU: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLYU: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CURE c FLYU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) и MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CUREFLYUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
-0.11

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
0.38

+1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.04

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.16

-0.15

+1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.64

-0.32

+2.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CURE vs. FLYU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CURE на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа FLYU равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CURE и FLYU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CUREFLYUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

-0.11

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.18

+0.30

Просадки

Сравнение просадок CURE и FLYU

Максимальная просадка CURE за все время составила -69.19%, примерно равная максимальной просадке FLYU в -69.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CURE и FLYU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CUREFLYUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.19%

-69.00%

-0.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.10%

-52.33%

+21.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.93%

-69.00%

+17.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.23%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.83%

-37.47%

+11.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.15%

-26.49%

+8.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.60%

24.86%

-11.26%

Волатильность

Сравнение волатильности CURE и FLYU

Текущая волатильность для Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) составляет 14.56%, в то время как у MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU) волатильность равна 20.50%. Это указывает на то, что CURE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLYU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CUREFLYUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.56%

20.50%

-5.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.21%

57.30%

-26.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.24%

73.75%

-29.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.89%

83.01%

-39.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.60%

83.01%

-33.41%

Сравнение комиссий CURE и FLYU

CURE берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии FLYU в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CURE и FLYU

Дивидендная доходность CURE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, тогда как FLYU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CURE
Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares		1.14%1.12%1.17%2.02%0.38%0.02%0.17%0.40%0.70%0.18%
FLYU
MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CURE and FLYU have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLYU has higher volatility (20.50%) compared to CURE (14.56%). In terms of maximum drawdown, CURE dropped -69.19% vs FLYU's -69.00%.

On 3-year performance, FLYU leads with 7.70% vs 4.56% for CURE. On fees, FLYU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, CURE has been the lower-risk option at 14.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FLYU has performed better with a 7.70% return vs 4.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLYU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.08% for CURE.

CURE has the higher dividend yield at 1.14%, compared with 0.00% for FLYU.

CURE tracks Health Care Select Sector Index (300%), while FLYU tracks MerQube MicroSectors U.S. Travel Index. They also come from different issuers: Direxion and REX. Their fees differ too: 1.08% for CURE and 0.95% for FLYU.

CURE currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CURE и FLYU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор