Сравнение CULAX с FHCOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Ultra-Short Duration Income Fund (CULAX) и Federated Hermes Conservative Microshort Fund (FHCOX).
CULAX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 31 окт. 2006 г.. FHCOX управляется Federated. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности CULAX и FHCOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CULAX и FHCOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CULAX Calvert Ultra-Short Duration Income Fund | 0.41% | 4.55% | 5.69% | 6.07% | -0.56% | 0.26% |
FHCOX Federated Hermes Conservative Microshort Fund | 0.49% | 4.94% | 5.34% | 4.80% | 0.76% | 0.14% |
Доходность по периодам
С начала года, CULAX показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у FHCOX с доходностью 0.49%.
CULAX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 5.11%
- 5 лет*
- 3.24%
- 10 лет*
- 2.44%
FHCOX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 4.11%
- 3 года*
- 4.79%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CULAX и FHCOX
CULAX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии FHCOX в 0.05%.
Доходность на риск
CULAX vs. FHCOX — Ранг доходности на риск
CULAX
FHCOX
Сравнение CULAX c FHCOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Ultra-Short Duration Income Fund (CULAX) и Federated Hermes Conservative Microshort Fund (FHCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CULAX | FHCOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.84 | 3.11 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 8.78 | 11.22 | -2.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.07 | 4.11 | -1.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.90 | 13.72 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 46.18 | 53.04 | -6.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CULAX | FHCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.84 | 3.11 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.46 | 2.31 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.05 | 2.30 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между CULAX и FHCOX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CULAX и FHCOX
Дивидендная доходность CULAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности FHCOX в 4.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CULAX Calvert Ultra-Short Duration Income Fund | 3.63% | 4.13% | 4.90% | 4.52% | 1.47% | 0.64% | 1.25% | 2.44% | 2.10% | 1.13% | 1.10% | 0.66% |
FHCOX Federated Hermes Conservative Microshort Fund | 4.12% | 4.61% | 4.99% | 4.17% | 1.26% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CULAX и FHCOX
Максимальная просадка CULAX за все время составила -7.40%, что больше максимальной просадки FHCOX в -0.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CULAX и FHCOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CULAX | FHCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.40% | -0.59% | -6.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.30% | -0.30% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.19% | -0.59% | -1.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -0.20% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.21% | -0.11% | -0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.09% | 0.08% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности CULAX и FHCOX
Calvert Ultra-Short Duration Income Fund (CULAX) имеет более высокую волатильность в 0.20% по сравнению с Federated Hermes Conservative Microshort Fund (FHCOX) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что CULAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CULAX | FHCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.20% | 0.18% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.87% | 0.97% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39% | 1.37% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.32% | 1.41% | -0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.41% | 1.40% | +0.01% |