PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CULAX с CEFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CULAX с CEFIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Ultra-Short Duration Income Fund (CULAX) и Calvert Emerging Markets Advancement Fund (CEFIX).

CULAX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 31 окт. 2006 г.. CEFIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности CULAX и CEFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Ultra-Short Duration Income Fund (CULAX) и Calvert Emerging Markets Advancement Fund (CEFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CULAX и CEFIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CULAX
Calvert Ultra-Short Duration Income Fund		0.31%4.55%5.69%6.07%-0.56%0.43%0.66%0.63%
CEFIX
Calvert Emerging Markets Advancement Fund		-0.90%38.50%11.21%11.61%-15.07%0.27%15.35%10.46%

Доходность по периодам

С начала года, CULAX показывает доходность 0.31%, что значительно выше, чем у CEFIX с доходностью -0.90%.

CULAX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.31%
6 месяцев
1.41%
1 год
3.71%
3 года*
5.07%
5 лет*
3.22%
10 лет*
2.43%

CEFIX

1 день
-0.90%
1 месяц
-13.04%
С начала года
-0.90%
6 месяцев
5.45%
1 год
31.55%
3 года*
18.20%
5 лет*
7.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Ultra-Short Duration Income Fund

Calvert Emerging Markets Advancement Fund

Часто сравнивают с CULAX:
CULAX с TQQQCULAX с SPYCULAX с PRCOXCULAX с NUSFXCULAX с CAAAXCULAX с DFYGXCULAX с CCLAX
Часто сравнивают с CEFIX:
CEFIX с VOOCEFIX с GLDMCEFIX с EFEIXCEFIX с CYBIXCEFIX с BADEXCEFIX с CFJIXCEFIX с CGJIX

Сравнение комиссий CULAX и CEFIX

CULAX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии CEFIX в 0.97%.

CEFIX
Calvert Emerging Markets Advancement Fund
CULAX
Calvert Ultra-Short Duration Income Fund

Доходность на риск

CULAX vs. CEFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CULAX
Ранг доходности на риск CULAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CULAX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CULAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CULAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CULAX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CULAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
CEFIX
Ранг доходности на риск CEFIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEFIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CULAX c CEFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Ultra-Short Duration Income Fund (CULAX) и Calvert Emerging Markets Advancement Fund (CEFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CULAXCEFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.95

1.83

+1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

9.42

2.31

+7.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.22

1.36

+1.85

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

13.55

2.04

+11.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

45.47

8.52

+36.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CULAX vs. CEFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CULAX на текущий момент составляет 2.95, что выше коэффициента Шарпа CEFIX равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CULAX и CEFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CULAXCEFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95

1.83

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.45

0.50

+1.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.05

0.58

+1.47

Корреляция

Корреляция между CULAX и CEFIX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CULAX и CEFIX

Дивидендная доходность CULAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности CEFIX в 3.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CULAX
Calvert Ultra-Short Duration Income Fund		3.64%4.13%4.90%4.52%1.47%0.64%1.25%2.44%2.10%1.13%1.10%0.66%
CEFIX
Calvert Emerging Markets Advancement Fund		3.16%3.13%1.76%3.20%5.51%4.57%0.13%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CULAX и CEFIX

Максимальная просадка CULAX за все время составила -7.40%, что меньше максимальной просадки CEFIX в -30.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CULAX и CEFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CULAXCEFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.40%

-30.73%

+23.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.30%

-13.87%

+13.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.19%

-24.41%

+22.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-13.87%

+13.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.21%

-9.78%

+9.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.09%

3.33%

-3.24%

Волатильность

Сравнение волатильности CULAX и CEFIX

Текущая волатильность для Calvert Ultra-Short Duration Income Fund (CULAX) составляет 0.17%, в то время как у Calvert Emerging Markets Advancement Fund (CEFIX) волатильность равна 8.61%. Это указывает на то, что CULAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CULAXCEFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.17%

8.61%

-8.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.87%

12.54%

-11.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39%

16.61%

-15.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.32%

14.70%

-13.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.41%

17.11%

-15.70%