Сравнение CUKS.L с AVUV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF (Acc) (CUKS.L) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV).
CUKS.L и AVUV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CUKS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE Small Cap Ex Invest Trust TR GBP. Фонд был запущен 1 июл. 2009 г.. AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CUKS.L и AVUV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CUKS.L и AVUV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUKS.L iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF (Acc) | -3.04% | 14.90% | 5.74% | 9.76% | -22.81% | 14.33% | -6.24% | 12.16% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 11.59% | -0.22% | 11.19% | 16.68% | 6.40% | 43.54% | 3.31% | 0.87% |
Разные валюты инструментов
CUKS.L торгуется в GBp, в то время как AVUV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVUV были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CUKS.L показывает доходность -3.04%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 11.59%.
CUKS.L
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- -3.04%
- 6 месяцев
- -0.14%
- 1 год
- 15.57%
- 3 года*
- 8.50%
- 5 лет*
- 1.11%
- 10 лет*
- 4.39%
AVUV
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 11.59%
- 6 месяцев
- 14.11%
- 1 год
- 25.15%
- 3 года*
- 13.79%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CUKS.L и AVUV
CUKS.L берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.
Доходность на риск
CUKS.L vs. AVUV — Ранг доходности на риск
CUKS.L
AVUV
Сравнение CUKS.L c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF (Acc) (CUKS.L) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CUKS.L | AVUV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.07 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.55 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.22 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.89 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.52 | 6.65 | -1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CUKS.L | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.07 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.53 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.50 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между CUKS.L и AVUV составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUKS.L и AVUV
CUKS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUKS.L iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.39% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% |
Просадки
Сравнение просадок CUKS.L и AVUV
Максимальная просадка CUKS.L за все время составила -42.42%, примерно равная максимальной просадке AVUV в -44.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUKS.L и AVUV.
Загрузка...
Показатели просадок
| CUKS.L | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.42% | -49.42% | +7.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.28% | -7.95% | -4.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.35% | -28.79% | -6.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -3.32% | -6.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.33% | -8.14% | -1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 3.92% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности CUKS.L и AVUV
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF (Acc) (CUKS.L) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что CUKS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CUKS.L | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.76% | 4.93% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.77% | 13.09% | -3.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.11% | 23.72% | -8.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.82% | 21.73% | -5.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.91% | 27.44% | -10.53% |